PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTPX с BREFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRTPX с BREFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX).

VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г.. BREFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VRTPX и BREFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRTPX и BREFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		1.31%2.22%3.72%13.17%-26.14%40.37%-4.65%28.96%-5.99%1.37%
BREFX
Baron Real Estate Fund Retail Shares		-5.46%4.91%12.19%24.70%-28.62%24.09%43.92%44.27%-22.23%11.03%

Доходность по периодам

С начала года, VRTPX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у BREFX с доходностью -5.46%.

VRTPX

1 день
1.52%
1 месяц
-6.59%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-1.14%
1 год
1.80%
3 года*
6.10%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—

BREFX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-5.46%
6 месяцев
-6.99%
1 год
6.08%
3 года*
9.05%
5 лет*
1.69%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate II Index Fund

Baron Real Estate Fund Retail Shares

Часто сравнивают с VRTPX:
VRTPX с VFAIXVRTPX с VRTTXVRTPX с FPROVRTPX с VTIVRTPX с VFINXVRTPX с FRESXVRTPX с FRIFX
Часто сравнивают с BREFX:
BREFX с BFGIXBREFX с CREMXBREFX с FRINXBREFX с FESIXBREFX с VOOBREFX с FIREXBREFX с FRIRX

Сравнение комиссий VRTPX и BREFX

VRTPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BREFX в 1.31%.

BREFX
Baron Real Estate Fund Retail Shares
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund

Доходность на риск

VRTPX vs. BREFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTPX
Ранг доходности на риск VRTPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTPX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BREFX
Ранг доходности на риск BREFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREFX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTPX c BREFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTPXBREFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.32

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

0.60

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.55

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

1.59

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTPX vs. BREFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTPX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа BREFX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTPX и BREFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTPXBREFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.32

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.08

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.60

-0.39

Корреляция

Корреляция между VRTPX и BREFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTPX и BREFX

Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что сопоставимо с доходностью BREFX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		3.85%2.79%3.80%3.93%4.52%2.58%3.92%3.50%4.77%1.32%0.00%0.00%
BREFX
Baron Real Estate Fund Retail Shares		3.85%3.64%0.16%0.06%2.94%8.17%6.27%13.89%12.04%4.77%0.35%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VRTPX и BREFX

Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, что больше максимальной просадки BREFX в -38.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и BREFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRTPXBREFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-38.52%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.87%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.35%

-34.05%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-10.31%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-7.72%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.43%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTPX и BREFX

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) составляет 4.52%, в то время как у Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что VRTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BREFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRTPXBREFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

6.16%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

11.92%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

20.02%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

20.71%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

21.16%

+0.76%