PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTGX с ASMOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRTGX с ASMOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX).

VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. ASMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VRTGX и ASMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRTGX и ASMOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund		1.25%16.87%16.54%18.37%-19.56%15.37%25.76%26.47%-12.14%17.43%

Доходность по периодам

С начала года, VRTGX показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у ASMOX с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции VRTGX уступали акциям ASMOX по среднегодовой доходности: 9.83% против 11.41% соответственно.

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%

ASMOX

1 день
4.56%
1 месяц
-6.72%
С начала года
1.25%
6 месяцев
-0.36%
1 год
30.76%
3 года*
17.47%
5 лет*
6.05%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

AQR Small Cap Momentum Style Fund

Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VIOOVRTGX с VTI
Часто сравнивают с ASMOX:
ASMOX с XSMOASMOX с AUEIXASMOX с AMOMXASMOX с USVMASMOX с AVUVASMOX с URTHASMOX с QSMLX

Сравнение комиссий VRTGX и ASMOX

VRTGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ASMOX в 0.61%.

ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRTGX vs. ASMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ASMOX
Ранг доходности на риск ASMOX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMOX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMOX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMOX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMOX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTGX c ASMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTGXASMOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.16

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.69

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.26

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

6.77

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTGX vs. ASMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTGX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASMOX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTGX и ASMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTGXASMOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.16

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.22

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.02

Корреляция

Корреляция между VRTGX и ASMOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTGX и ASMOX

Дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности ASMOX в 8.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund		8.02%8.12%18.80%3.92%0.57%24.81%5.46%4.38%29.63%9.90%0.79%1.23%

Просадки

Сравнение просадок VRTGX и ASMOX

Максимальная просадка VRTGX за все время составила -41.97%, примерно равная максимальной просадке ASMOX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTGX и ASMOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRTGXASMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-42.16%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-13.69%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.48%

-40.32%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.97%

-42.16%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-9.76%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-10.63%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

4.57%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTGX и ASMOX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) составляет 8.82%, в то время как у AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что VRTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRTGXASMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

9.83%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

19.35%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

26.96%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

28.04%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

26.49%

-2.04%