Сравнение VRT с SMMT
VRT (Vertiv Holdings Co.) and SMMT (Summit Therapeutics Inc.) are both stocks. VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while SMMT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, VRT returned 63.29%/yr vs 15.49%/yr for SMMT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и SMMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 86.99%, что значительно выше, чем у SMMT с доходностью -19.90%.
VRT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- 86.99%
- 6 месяцев
- 87.85%
- 1 год
- 164.84%
- 3 года*
- 138.33%
- 5 лет*
- 63.29%
- 10 лет*
- —
SMMT
- 1 день
- 7.11%
- 1 месяц
- -25.44%
- С начала года
- -19.90%
- 6 месяцев
- -20.26%
- 1 год
- -30.51%
- 3 года*
- 93.96%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение доходности по годам VRT и SMMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 86.99% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
SMMT Summit Therapeutics Inc. | -19.90% | -1.99% | 583.72% | -38.59% | 57.99% | -42.77% | 193.75% | 39.13% | -51.48% |
Correlation
The correlation between VRT and SMMT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
VRT:
$118.76B
SMMT:
$10.86B
VRT:
$3.99
SMMT:
-$1.60
VRT:
27.98
SMMT:
19.90
VRT:
$10.84B
SMMT:
$0.00
VRT:
$3.92B
SMMT:
-$83.36K
VRT:
$2.35B
SMMT:
-$738.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. SMMT — Ранг доходности на риск
VRT
SMMT
Сравнение VRT c SMMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRT | SMMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.98 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | -0.55 | +7.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | -0.87 | +18.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRT и SMMT
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки SMMT в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и SMMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -95.75% | +24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -55.49% | +30.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -64.44% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | -91.78% | +20.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -61.83% | +42.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -57.63% | +41.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 34.94% | -25.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и SMMT
Текущая волатильность для Vertiv Holdings Co. (VRT) составляет 16.12%, в то время как у Summit Therapeutics Inc. (SMMT) волатильность равна 23.99%. Это указывает на то, что VRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 23.99% | -7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 56.65% | -10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 75.61% | -17.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 185.08% | -123.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 144.46% | -89.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и SMMT
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как SMMT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMT Summit Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и SMMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Summit Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VRT and SMMT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMMT has higher volatility (23.99%) compared to VRT (16.12%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs SMMT's -95.75%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и SMMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор