Сравнение VRT с ENR.DE
VRT (Vertiv Holdings Co.) and ENR.DE (Siemens Energy AG) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VRT in Electrical Equipment & Parts, ENR.DE in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, VRT returned 63.29%/yr vs 43.44%/yr for ENR.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и ENR.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VRT торгуется в USD, в то время как ENR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 86.99%, что значительно выше, чем у ENR.DE с доходностью 26.13%.
VRT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- 86.99%
- 6 месяцев
- 87.85%
- 1 год
- 173.26%
- 3 года*
- 138.33%
- 5 лет*
- 63.29%
- 10 лет*
- —
ENR.DE
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 26.13%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 82.09%
- 3 года*
- 91.06%
- 5 лет*
- 43.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRT и ENR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 86.99% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 11.06% |
ENR.DE Siemens Energy AG | 26.13% | 169.80% | 295.82% | -29.58% | -25.76% | -30.95% | 43.65% |
Correlation
The correlation between VRT and ENR.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г. | 0.36 |
Over the past year, VRT and ENR.DE have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. ENR.DE — Ранг доходности на риск
VRT
ENR.DE
Сравнение VRT c ENR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Siemens Energy AG (ENR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRT | ENR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 2.91 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | 10.26 | +7.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRT и ENR.DE
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки ENR.DE в -82.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и ENR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | ENR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -82.20% | +10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -27.24% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -71.67% | +10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | -77.19% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -19.20% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -31.73% | +15.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 7.75% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и ENR.DE
Vertiv Holdings Co. (VRT) и Siemens Energy AG (ENR.DE) имеют волатильность 16.12% и 15.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | ENR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 15.58% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 37.51% | +8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 49.57% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 53.39% | +8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 51.73% | +2.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и ENR.DE
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности ENR.DE в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENR.DE Siemens Energy AG | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и ENR.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Siemens Energy AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VRT and ENR.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VRT и ENR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор