PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENR.DE с SMNEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ENR.DE и SMNEY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ENR.DE с SMNEY

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siemens Energy AG (ENR.DE) и Siemens Energy AG (SMNEY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENR.DE или SMNEY.

Доходность

Сравнение доходности ENR.DE и SMNEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siemens Energy AG (ENR.DE) и Siemens Energy AG (SMNEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENR.DE:

4.08

SMNEY:

4.85

Коэф-т Сортино

ENR.DE:

3.57

SMNEY:

4.18

Коэф-т Омега

ENR.DE:

1.52

SMNEY:

1.58

Коэф-т Кальмара

ENR.DE:

7.08

SMNEY:

6.29

Коэф-т Мартина

ENR.DE:

27.86

SMNEY:

35.37

Индекс Язвы

ENR.DE:

7.87%

SMNEY:

7.32%

Дневная вол-ть

ENR.DE:

56.58%

SMNEY:

53.04%

Макс. просадка

ENR.DE:

-79.40%

SMNEY:

-82.43%

Текущая просадка

ENR.DE:

0.00%

SMNEY:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENR.DE:

€65.00B

SMNEY:

$74.17B

EPS

ENR.DE:

€0.21

SMNEY:

$0.24

Коэффициент P/E

ENR.DE:

389.05

SMNEY:

388.46

Коэффициент P/S

ENR.DE:

1.74

SMNEY:

1.98

Коэффициент P/B

ENR.DE:

6.42

SMNEY:

6.43

Общая выручка (12 мес.)

ENR.DE:

€37.44B

SMNEY:

$37.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENR.DE:

€5.59B

SMNEY:

$5.59B

EBITDA (12 мес.)

ENR.DE:

€2.92B

SMNEY:

$2.99B

Доходность по периодам

С начала года, ENR.DE показывает доходность 62.17%, что значительно ниже, чем у SMNEY с доходностью 78.26%.

ENR.DE

С начала года

62.17%

1 месяц

22.75%

6 месяцев

68.98%

1 год

219.27%

3 года

68.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMNEY

С начала года

78.26%

1 месяц

22.48%

6 месяцев

85.16%

1 год

236.57%

3 года

71.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siemens Energy AG

Siemens Energy AG

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENR.DE и SMNEY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENR.DE
Ранг риск-скорректированной доходности ENR.DE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENR.DE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENR.DE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENR.DE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENR.DE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENR.DE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
SMNEY
Ранг риск-скорректированной доходности SMNEY, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMNEY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMNEY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMNEY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMNEY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMNEY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENR.DE c SMNEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Energy AG (ENR.DE) и Siemens Energy AG (SMNEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENR.DE на текущий момент составляет 4.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMNEY равному 4.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENR.DE и SMNEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENR.DE и SMNEY

Ни ENR.DE, ни SMNEY не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022
ENR.DE
Siemens Energy AG		0.00%0.00%0.83%0.57%
SMNEY
Siemens Energy AG		0.00%0.00%0.00%1.20%

Просадки

Сравнение просадок ENR.DE и SMNEY

Максимальная просадка ENR.DE за все время составила -79.40%, примерно равная максимальной просадке SMNEY в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENR.DE и SMNEY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ENR.DE и SMNEY

Siemens Energy AG (ENR.DE) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Siemens Energy AG (SMNEY) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что ENR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMNEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENR.DE и SMNEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Energy AG и Siemens Energy AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20212022202320242025
9.96B
9.96B
(ENR.DE) Общая выручка
(SMNEY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ENR.DE значения в EUR, SMNEY значения в USD

Сравнение рентабельности ENR.DE и SMNEY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Siemens Energy AG и Siemens Energy AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%20212022202320242025
19.8%
19.8%
(ENR.DE) Валовая рентабельность
(SMNEY) Валовая рентабельность
ENR.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Siemens Energy AG сообщила о валовой прибыли в 1.97B при выручке в 9.96B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

SMNEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Siemens Energy AG сообщила о валовой прибыли в 1.97B при выручке в 9.96B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

ENR.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Siemens Energy AG сообщила об операционной прибыли в 557.00M при выручке в 9.96B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

SMNEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Siemens Energy AG сообщила об операционной прибыли в 557.00M при выручке в 9.96B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

ENR.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Siemens Energy AG сообщила о чистой прибыли в 434.00M при выручке в 9.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

SMNEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Siemens Energy AG сообщила о чистой прибыли в 434.00M при выручке в 9.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.