PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENR.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ENR.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siemens Energy AG (ENR.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ENR.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Siemens Energy AG (ENR.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENR.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
ENR.DE
Siemens Energy AG		24.87%138.98%319.83%-31.34%-21.45%-25.03%41.44%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.97%
Разные валюты инструментов

ENR.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENR.DE показывает доходность 24.87%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%.

ENR.DE

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.67%
С начала года
24.87%
6 месяцев
38.62%
1 год
166.46%
3 года*
92.36%
5 лет*
37.34%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siemens Energy AG

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ENR.DE:
ENR.DE с SMNEYENR.DE с GEENR.DE с SIEMENS.NSENR.DE с TEP.PAENR.DE с WGSENR.DE с VOOENR.DE с SHL.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ENR.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENR.DE
Ранг доходности на риск ENR.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENR.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENR.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENR.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENR.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENR.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENR.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Energy AG (ENR.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENR.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.47

0.41

+3.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.63

0.71

+2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.11

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.79

0.62

+9.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.47

2.56

+27.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENR.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENR.DE на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENR.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENR.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

0.41

+3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.64

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.45

+0.39

Корреляция

Корреляция между ENR.DE и ^GSPC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ENR.DE и ^GSPC

Максимальная просадка ENR.DE за все время составила -79.40%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENR.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ENR.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.40%

-56.78%

-22.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.61%

-9.10%

-9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.67%

-25.43%

-52.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-5.67%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.05%

-10.75%

-18.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

2.62%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ENR.DE и ^GSPC

Siemens Energy AG (ENR.DE) имеет более высокую волатильность в 17.70% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что ENR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENR.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.70%

4.36%

+13.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.21%

9.93%

+26.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.62%

20.68%

+26.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.36%

16.80%

+34.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.31%

18.63%

+31.68%