PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRT с AGI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRT с AGI.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VRT (Vertiv Holdings Co.) and AGI.TO (Alamos Gold Inc.) are both stocks. VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while AGI.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, VRT returned 63.29%/yr vs 32.82%/yr for AGI.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRT и AGI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertiv Holdings Co. (VRT) и Alamos Gold Inc. (AGI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VRT торгуется в USD, в то время как AGI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VRT показывает доходность 86.99%, что значительно выше, чем у AGI.TO с доходностью -8.85%.

VRT

1 день
1.68%
1 месяц
-19.50%
С начала года
86.99%
6 месяцев
87.85%
1 год
173.26%
3 года*
138.33%
5 лет*
63.29%
10 лет*
—

AGI.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-18.99%
С начала года
-8.85%
6 месяцев
-8.29%
1 год
28.36%
3 года*
42.62%
5 лет*
32.82%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRT и AGI.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VRT
Vertiv Holdings Co.		86.99%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%1.03%
AGI.TO
Alamos Gold Inc.		-8.85%110.12%38.03%34.44%33.88%-11.57%46.88%67.22%-35.28%

Correlation

The correlation between VRT and AGI.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г.

0.07

The correlation between VRT and AGI.TO shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRT:

$118.76B

AGI.TO:

CA$20.75B

EPS

VRT:

$3.99

AGI.TO:

$2.52

Коэффициент P/E

VRT:

75.98

AGI.TO:

13.99

Коэффициент PEG

VRT:

0.33

AGI.TO:

0.09

Коэффициент P/S

VRT:

10.92

AGI.TO:

7.19

Коэффициент P/B

VRT:

27.98

AGI.TO:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

VRT:

$10.84B

AGI.TO:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRT:

$3.92B

AGI.TO:

$1.22B

EBITDA (12 мес.)

VRT:

$2.35B

AGI.TO:

$1.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertiv Holdings Co.

Alamos Gold Inc.

Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP
Часто сравнивают с AGI.TO:
AGI.TO с ABX.TOAGI.TO с TXG.TOAGI.TO с WPM.TOAGI.TO с PNP.TOAGI.TO с AEM.TOAGI.TO с ^TNXAGI.TO с TLT

Доходность на риск

VRT vs. AGI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AGI.TO
Ранг доходности на риск AGI.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGI.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRT c AGI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Alamos Gold Inc. (AGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRTAGI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
0.58

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
1.05

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.14

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.55

0.72

+5.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.79

2.06

+15.73

VRT vs. AGI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRT на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа AGI.TO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRT и AGI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRT и AGI.TO

Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки AGI.TO в -88.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и AGI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTAGI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.24%

-88.23%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.32%

-40.44%

+15.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-40.44%

-20.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.24%

-40.44%

-30.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.50%

-36.26%

+16.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.23%

-40.82%

+24.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

14.06%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VRT и AGI.TO

Текущая волатильность для Vertiv Holdings Co. (VRT) составляет 16.12%, в то время как у Alamos Gold Inc. (AGI.TO) волатильность равна 17.53%. Это указывает на то, что VRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTAGI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.12%

17.53%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.82%

41.70%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.29%

50.53%

+7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.88%

39.75%

+22.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.61%

47.07%

+7.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRT и AGI.TO

Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности AGI.TO в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGI.TO
Alamos Gold Inc.		0.37%0.26%0.52%0.76%0.91%1.03%0.79%0.51%0.41%0.29%0.22%0.88%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.07%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRT и AGI.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.65B
586.92M
(VRT) Общая выручка
(AGI.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRT и AGI.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vertiv Holdings Co. и Alamos Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
37.7%
63.9%
Активы портфеля
VRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

AGI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 375.05M при выручке в 586.92M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

VRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

AGI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 336.79M при выручке в 586.92M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.

VRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

AGI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.26M при выручке в 586.92M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.

Часто задаваемые вопросы

VRT and AGI.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRT и AGI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор