PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGI.TO с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGI.TO и ^TNX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AGI.TO с ^TNX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alamos Gold Inc. (AGI.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGI.TO или ^TNX.

Доходность

Сравнение доходности AGI.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alamos Gold Inc. (AGI.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGI.TO:

1.80

^TNX:

-0.05

Коэф-т Сортино

AGI.TO:

2.24

^TNX:

-0.07

Коэф-т Омега

AGI.TO:

1.31

^TNX:

0.99

Коэф-т Кальмара

AGI.TO:

3.04

^TNX:

-0.06

Коэф-т Мартина

AGI.TO:

8.82

^TNX:

-0.35

Индекс Язвы

AGI.TO:

7.23%

^TNX:

9.98%

Дневная вол-ть

AGI.TO:

36.52%

^TNX:

22.14%

Макс. просадка

AGI.TO:

-81.87%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

AGI.TO:

-11.00%

^TNX:

-44.38%

Доходность по периодам

С начала года, AGI.TO показывает доходность 41.49%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции AGI.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 18.63% против 6.39% соответственно.

AGI.TO

С начала года

41.49%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

44.58%

1 год

65.30%

3 года

55.94%

5 лет

30.87%

10 лет

18.63%

^TNX

С начала года

-2.43%

1 месяц

3.24%

6 месяцев

6.34%

1 год

-1.15%

3 года

14.70%

5 лет

42.44%

10 лет

6.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alamos Gold Inc.

Treasury Yield 10 Years

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGI.TO и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGI.TO
Ранг риск-скорректированной доходности AGI.TO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGI.TO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI.TO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI.TO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI.TO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI.TO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGI.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGI.TO на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGI.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок AGI.TO и ^TNX

Максимальная просадка AGI.TO за все время составила -81.87%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI.TO и ^TNX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGI.TO и ^TNX

Alamos Gold Inc. (AGI.TO) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что AGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...