Сравнение AGI.TO с ^TNX
AGI.TO (Alamos Gold Inc.) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, AGI.TO returned 19.68%/yr vs 10.95%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AGI.TO и ^TNX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGI.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGI.TO показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции AGI.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 19.68% против 10.95% соответственно.
AGI.TO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- 48.49%
- 5 лет*
- 38.86%
- 10 лет*
- 19.68%
^TNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 27.08%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам AGI.TO и ^TNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI.TO Alamos Gold Inc. | 1.23% | 100.53% | 49.72% | 31.23% | 42.46% | -11.39% | 43.39% | 60.59% | -39.82% | -11.33% |
^TNX Treasury Yield 10 Years | 9.02% | -13.14% | 28.45% | -2.53% | 174.83% | 63.40% | -53.02% | -32.07% | 21.16% | -7.94% |
Correlation
The correlation between AGI.TO and ^TNX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGI.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск
AGI.TO
^TNX
Сравнение AGI.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGI.TO | ^TNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.36 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 0.73 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGI.TO | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.27 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.82 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.23 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.05 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок AGI.TO и ^TNX
Максимальная просадка AGI.TO за все время составила -81.87%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -83.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI.TO и ^TNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGI.TO | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.87% | -83.97% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -12.47% | -18.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.56% | -28.10% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -28.10% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.53% | -83.93% | +13.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.08% | -9.63% | -19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.62% | -32.51% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 6.24% | +6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGI.TO и ^TNX
Alamos Gold Inc. (AGI.TO) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что AGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGI.TO | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.28% | 5.21% | +11.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 11.59% | +28.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.08% | 17.01% | +32.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.08% | 33.36% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.71% | 48.25% | -1.54% |
Часто задаваемые вопросы
AGI.TO and ^TNX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGI.TO и ^TNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор