Сравнение AGI.TO с ^TNX

С начала года, AGI.TO показывает доходность 47.07%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 16.24%. За последние 10 лет акции AGI.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 13.86% против 7.62% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGI.TO на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGI.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка AGI.TO за все время составила -81.88%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI.TO и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Alamos Gold Inc. (AGI.TO) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что AGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.