PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGI.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AGI.TO с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alamos Gold Inc. (AGI.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности AGI.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alamos Gold Inc. (AGI.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGI.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGI.TO
Alamos Gold Inc.		19.79%100.53%49.72%31.23%42.46%-11.39%43.39%60.59%-39.82%-11.33%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.06%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%
Разные валюты инструментов

AGI.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AGI.TO показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции AGI.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 25.09% против 9.92% соответственно.

AGI.TO

1 день
2.50%
1 месяц
-16.07%
С начала года
19.79%
6 месяцев
29.82%
1 год
66.12%
3 года*
57.50%
5 лет*
45.21%
10 лет*
25.09%

^TNX

1 день
0.05%
1 месяц
8.43%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.89%
1 год
0.97%
3 года*
8.32%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alamos Gold Inc.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с AGI.TO:
AGI.TO с ABX.TOAGI.TO с TXG.TOAGI.TO с WPM.TOAGI.TO с PNP.TOAGI.TO с AEM.TOAGI.TO с TLTAGI.TO с NA.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

AGI.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGI.TO
Ранг доходности на риск AGI.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGI.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGI.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGI.TO^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.05

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.21

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.02

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

-0.12

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

-0.20

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGI.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGI.TO на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGI.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGI.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.05

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.69

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.21

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.07

+0.30

Корреляция

Корреляция между AGI.TO и ^TNX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок AGI.TO и ^TNX

Максимальная просадка AGI.TO за все время составила -81.87%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI.TO и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGI.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.87%

-93.78%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-13.99%

-16.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-31.74%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.53%

-84.57%

+14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-46.17%

+30.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.69%

-51.38%

+19.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

8.39%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AGI.TO и ^TNX

Alamos Gold Inc. (AGI.TO) имеет более высокую волатильность в 17.54% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что AGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGI.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.54%

6.30%

+11.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.72%

11.34%

+29.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.79%

19.20%

+30.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.61%

33.89%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.32%

48.45%

-1.13%