Сравнение VRSAX с PLWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX).
VRSAX управляется Voya. Фонд был запущен 20 дек. 2015 г.. PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VRSAX и PLWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRSAX и PLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | -4.47% | 20.81% | 15.53% | 20.65% | -18.89% | 19.32% | 17.84% | 25.19% | -9.34% | 21.16% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -2.23% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
Доходность по периодам
С начала года, VRSAX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у PLWIX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции VRSAX превзошли акции PLWIX по среднегодовой доходности: 10.47% против 6.86% соответственно.
VRSAX
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 10.47%
PLWIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRSAX и PLWIX
VRSAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRSAX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск
VRSAX
PLWIX
Сравнение VRSAX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSAX | PLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.53 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 5.82 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSAX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.07 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.81 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.51 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VRSAX и PLWIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSAX и PLWIX
Дивидендная доходность VRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%, что больше доходности PLWIX в 10.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | 15.62% | 14.93% | 1.88% | 1.86% | 7.73% | 21.57% | 2.26% | 5.70% | 9.82% | 6.15% | 1.57% | 0.00% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.31% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок VRSAX и PLWIX
Максимальная просадка VRSAX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSAX и PLWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRSAX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -49.07% | +15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -5.75% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.33% | -19.73% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -20.29% | -13.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -4.59% | -4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -5.76% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.27% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSAX и PLWIX
Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что VRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRSAX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.61% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 4.35% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 7.48% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 8.22% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 8.55% | +7.76% |