Сравнение VRSAX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
VRSAX управляется Voya. Фонд был запущен 20 дек. 2015 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VRSAX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRSAX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | -1.68% | 20.81% | 15.53% | 20.65% | -18.89% | 19.32% | 16.85% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, VRSAX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
VRSAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 10.79%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRSAX и PADLX
VRSAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRSAX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
VRSAX
PADLX
Сравнение VRSAX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSAX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.75 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.46 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.23 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 9.78 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSAX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.75 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.55 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VRSAX и PADLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSAX и PADLX
Дивидендная доходность VRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.18%, что больше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | 15.18% | 14.93% | 1.88% | 1.86% | 7.73% | 21.57% | 2.26% | 5.70% | 9.82% | 6.15% | 1.57% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRSAX и PADLX
Максимальная просадка VRSAX за все время составила -33.47%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSAX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRSAX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -18.87% | -14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -4.65% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.33% | -18.87% | -7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -2.93% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -4.95% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.06% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSAX и PADLX
Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что VRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRSAX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 2.05% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 3.27% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 5.82% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 6.63% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 7.56% | +8.78% |