Сравнение VRSAX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
VRSAX управляется Voya. Фонд был запущен 20 дек. 2015 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VRSAX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRSAX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | -1.68% | 20.81% | 15.53% | 20.65% | -18.89% | 19.32% | 17.84% | 25.19% | -9.34% | 21.16% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRSAX показывает доходность -1.68%, а LTIUX немного выше – -1.66%. За последние 10 лет акции VRSAX превзошли акции LTIUX по среднегодовой доходности: 10.79% против 8.91% соответственно.
VRSAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 10.79%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRSAX и LTIUX
VRSAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRSAX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
VRSAX
LTIUX
Сравнение VRSAX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSAX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.08 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.61 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.46 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 6.81 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSAX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.08 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.45 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VRSAX и LTIUX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSAX и LTIUX
Дивидендная доходность VRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.18%, что больше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | 15.18% | 14.93% | 1.88% | 1.86% | 7.73% | 21.57% | 2.26% | 5.70% | 9.82% | 6.15% | 1.57% | 0.00% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок VRSAX и LTIUX
Максимальная просадка VRSAX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSAX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRSAX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -49.65% | +16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -8.44% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.33% | -24.23% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -28.12% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -4.60% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -6.76% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.80% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSAX и LTIUX
Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что VRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRSAX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 4.44% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 6.70% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 11.29% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 11.83% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 12.47% | +3.87% |