PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRSAX с IRVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRSAX с IRVIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VRSAX (Voya Target Retirement 2060 Fund) and IRVIX (Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio) are both mutual funds - VRSAX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while IRVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, VRSAX returned 12.02%/yr vs 11.53%/yr for IRVIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VRSAX charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for IRVIX.

Доходность

Сравнение доходности VRSAX и IRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRSAX показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 14.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRSAX имеют среднегодовую доходность 12.02%, а акции IRVIX немного отстают с 11.53%.

VRSAX

1 день
0.00%
1 месяц
2.02%
С начала года
12.64%
6 месяцев
13.34%
1 год
29.33%
3 года*
20.25%
5 лет*
10.36%
10 лет*
12.02%

IRVIX

1 день
0.89%
1 месяц
3.16%
С начала года
14.77%
6 месяцев
15.57%
1 год
30.45%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.15%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRSAX и IRVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRSAX
Voya Target Retirement 2060 Fund		12.64%20.81%15.53%20.65%-18.89%19.32%17.84%25.19%-9.34%21.16%
IRVIX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio		14.77%18.08%14.99%10.26%-5.48%22.95%1.38%25.75%-6.61%13.47%

Correlation

The correlation between VRSAX and IRVIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.82

Over the past year, the correlation between VRSAX and IRVIX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2060 Fund

Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio

Часто сравнивают с VRSAX:
VRSAX с VOOVRSAX с VTIVRSAX с AAPLVRSAX с VTTSXVRSAX с LEXCXVRSAX с IFTIXVRSAX с FFGZX
Часто сравнивают с IRVIX:
IRVIX с CAIBXIRVIX с FCNTXIRVIX с ATLAXIRVIX с IEOSXIRVIX с IFTIXIRVIX с INGIXIRVIX с QQQM

Доходность на риск

VRSAX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSAX
Ранг доходности на риск VRSAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IRVIX
Ранг доходности на риск IRVIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRSAX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRSAXIRVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
3.10

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
4.42

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.58

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

5.14

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.13

21.40

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRSAX vs. IRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRSAX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRVIX равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSAX и IRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRSAXIRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

3.10

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.73

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VRSAX и IRVIX

Максимальная просадка VRSAX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSAX и IRVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRSAXIRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-35.67%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-6.64%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-13.38%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

-18.37%

-7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-35.67%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-3.83%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.54%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VRSAX и IRVIX

Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) составляет 3.67%, в то время как у Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что VRSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRSAXIRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.73%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

8.59%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

11.01%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

14.29%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

16.86%

-0.47%

Сравнение комиссий VRSAX и IRVIX

VRSAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IRVIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSAX и IRVIX

Дивидендная доходность VRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%, что больше доходности IRVIX в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRVIX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio		3.84%29.89%3.60%2.01%1.36%1.94%3.78%5.91%6.32%1.94%2.90%3.11%
VRSAX
Voya Target Retirement 2060 Fund		13.25%14.93%1.88%1.86%7.73%21.57%2.26%5.70%9.82%6.15%1.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRSAX and IRVIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRVIX has higher volatility (4.73%) compared to VRSAX (3.67%). In terms of maximum drawdown, VRSAX dropped -33.47% vs IRVIX's -35.67%.

IRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRSAX и IRVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор