Сравнение VRSAX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
VRSAX управляется Voya. Фонд был запущен 20 дек. 2015 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VRSAX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRSAX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | -1.68% | 20.81% | 15.53% | 20.65% | -18.89% | 19.32% | 17.84% | 25.19% | -9.34% | 21.16% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VRSAX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 1.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRSAX имеют среднегодовую доходность 10.79%, а акции IRVIX немного отстают с 10.55%.
VRSAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 10.79%
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRSAX и IRVIX
VRSAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
VRSAX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
VRSAX
IRVIX
Сравнение VRSAX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSAX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.02 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.59 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.88 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 3.56 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSAX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.02 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.64 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VRSAX и IRVIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSAX и IRVIX
Дивидендная доходность VRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.18%, что меньше доходности IRVIX в 29.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | 15.18% | 14.93% | 1.88% | 1.86% | 7.73% | 21.57% | 2.26% | 5.70% | 9.82% | 6.15% | 1.57% | 0.00% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок VRSAX и IRVIX
Максимальная просадка VRSAX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSAX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRSAX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -35.67% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -11.04% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.33% | -18.37% | -7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -35.67% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -4.80% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -3.86% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.31% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSAX и IRVIX
Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRSAX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 4.01% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 7.73% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 16.18% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 14.17% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 16.82% | -0.48% |