Сравнение VRSAX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
VRSAX управляется Voya. Фонд был запущен 20 дек. 2015 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VRSAX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRSAX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | -1.68% | 20.81% | 15.53% | 20.65% | -18.89% | 19.32% | 17.84% | 25.19% | -9.34% | 21.16% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VRSAX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции VRSAX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.79% против 3.73% соответственно.
VRSAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 10.79%
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRSAX и FRAMX
VRSAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
VRSAX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
VRSAX
FRAMX
Сравнение VRSAX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSAX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.64 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.30 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.22 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 8.81 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSAX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.64 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.50 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VRSAX и FRAMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSAX и FRAMX
Дивидендная доходность VRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.18%, что больше доходности FRAMX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | 15.18% | 14.93% | 1.88% | 1.86% | 7.73% | 21.57% | 2.26% | 5.70% | 9.82% | 6.15% | 1.57% | 0.00% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок VRSAX и FRAMX
Максимальная просадка VRSAX за все время составила -33.47%, примерно равная максимальной просадке FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSAX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRSAX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -33.94% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -3.45% | -8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.33% | -16.31% | -10.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -16.31% | -17.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -2.47% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -3.86% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 0.87% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSAX и FRAMX
Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что VRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRSAX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 2.14% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 2.95% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 4.64% | +12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 5.22% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 4.48% | +11.86% |