Сравнение VRP с CPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и CAP-XX Limited (CPX.L).
VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VRP и CPX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRP и CPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | -0.19% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 18.84% | -6.62% | 9.26% |
CPX.L CAP-XX Limited | -18.40% | 63.05% | -78.38% | -80.08% | -47.61% | -52.51% | 355.20% | -60.75% | -49.15% | 212.15% |
Разные валюты инструментов
VRP торгуется в USD, в то время как CPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VRP показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у CPX.L с доходностью -18.40%. За последние 10 лет акции VRP превзошли акции CPX.L по среднегодовой доходности: 5.43% против -25.72% соответственно.
VRP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 5.43%
CPX.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -27.77%
- С начала года
- -18.40%
- 6 месяцев
- -42.54%
- 1 год
- 77.57%
- 3 года*
- -50.01%
- 5 лет*
- -54.04%
- 10 лет*
- -25.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRP vs. CPX.L — Ранг доходности на риск
VRP
CPX.L
Сравнение VRP c CPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и CAP-XX Limited (CPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRP | CPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.72 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.99 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 2.34 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRP | CPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.72 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.32 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | -0.20 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.28 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между VRP и CPX.L составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и CPX.L
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, тогда как CPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.53% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
CPX.L CAP-XX Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и CPX.L
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки CPX.L в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и CPX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRP | CPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -99.95% | +53.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -57.14% | +53.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | -99.35% | +85.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | -99.64% | +53.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -99.84% | +97.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -88.41% | +86.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 32.88% | -32.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и CPX.L
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.75%, в то время как у CAP-XX Limited (CPX.L) волатильность равна 27.09%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRP | CPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 27.09% | -25.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 59.01% | -56.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 107.45% | -103.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 169.81% | -163.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 132.32% | -117.79% |