Сравнение CPX.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAP-XX Limited (CPX.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPX.L или SPY.
Корреляция
Корреляция между CPX.L и SPY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPX.L и SPY
Основные характеристики
CPX.L:
-0.24
SPY:
1.81
CPX.L:
1.65
SPY:
2.43
CPX.L:
1.24
SPY:
1.33
CPX.L:
-0.80
SPY:
2.74
CPX.L:
-1.04
SPY:
11.36
CPX.L:
76.34%
SPY:
2.03%
CPX.L:
340.43%
SPY:
12.74%
CPX.L:
-99.95%
SPY:
-55.19%
CPX.L:
-99.89%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, CPX.L показывает доходность -14.52%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции CPX.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -20.52% против 13.17% соответственно.
CPX.L
-14.52%
-18.46%
-58.46%
-81.07%
-47.11%
-20.52%
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CPX.L и SPY
CPX.L
SPY
Сравнение CPX.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAP-XX Limited (CPX.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPX.L и SPY
CPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPX.L CAP-XX Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CPX.L и SPY
Максимальная просадка CPX.L за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPX.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPX.L и SPY
CAP-XX Limited (CPX.L) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что CPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.