PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRIF.TO с VCIP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRIF.TO с VCIP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO).

VRIF.TO и VCIP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VRIF.TO и VCIP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRIF.TO и VCIP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		0.63%10.58%8.44%8.97%-11.50%7.44%5.55%
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		0.07%5.91%6.91%8.32%-12.18%1.42%2.32%

Доходность по периодам

С начала года, VRIF.TO показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у VCIP.TO с доходностью 0.07%.

VRIF.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-2.84%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.95%
1 год
9.14%
3 года*
8.19%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

VCIP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.60%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.06%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Retirement Income ETF Portfolio

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Часто сравнивают с VRIF.TO:
VRIF.TO с ZMI.TOVRIF.TO с VBAL.TOVRIF.TO с PID.TOVRIF.TO с XEI.TOVRIF.TO с TEC.TOVRIF.TO с cpd.TOVRIF.TO с ZBAL.TO
Часто сравнивают с VCIP.TO:
VCIP.TO с VCNS.TOVCIP.TO с VEQT.TOVCIP.TO с XBAL.TOVCIP.TO с XCNS.TOVCIP.TO с NUBF.TOVCIP.TO с VBAL.TOVCIP.TO с VAB.TO

Сравнение комиссий VRIF.TO и VCIP.TO

VRIF.TO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VCIP.TO в 0.25%.

VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Доходность на риск

VRIF.TO vs. VCIP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRIF.TO
Ранг доходности на риск VRIF.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIF.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIF.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIF.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIF.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIF.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VCIP.TO
Ранг доходности на риск VCIP.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIP.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIP.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIP.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRIF.TO c VCIP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRIF.TOVCIP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.93

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.26

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.33

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

4.51

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRIF.TO vs. VCIP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRIF.TO на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа VCIP.TO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIF.TO и VCIP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRIF.TOVCIP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.93

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.40

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.55

+0.28

Корреляция

Корреляция между VRIF.TO и VCIP.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIF.TO и VCIP.TO

Дивидендная доходность VRIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VCIP.TO в 3.69%

TTM2025202420232022202120202019
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		3.80%3.77%3.96%4.33%4.72%3.86%1.27%0.00%
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		3.69%2.93%2.90%2.77%2.29%2.23%1.86%2.08%

Просадки

Сравнение просадок VRIF.TO и VCIP.TO

Максимальная просадка VRIF.TO за все время составила -16.19%, примерно равная максимальной просадке VCIP.TO в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIF.TO и VCIP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VRIF.TOVCIP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-15.87%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-3.80%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-15.87%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-2.60%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-3.65%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.12%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VRIF.TO и VCIP.TO

Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что VRIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRIF.TOVCIP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.42%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

3.45%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.03%

5.02%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

5.64%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.23%

6.25%

-0.02%