PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRGWX с VWIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRGWX с VWIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX).

VRGWX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2010 г.. VWIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности VRGWX и VWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRGWX и VWIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		-9.79%18.32%33.25%42.65%-29.18%32.42%38.38%36.30%-1.59%30.11%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		-5.16%19.96%9.07%14.65%-30.86%-11.18%59.57%31.36%-12.68%42.98%

Доходность по периодам

С начала года, VRGWX показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у VWIGX с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции VRGWX превзошли акции VWIGX по среднегодовой доходности: 17.09% против 9.10% соответственно.

VRGWX

1 день
3.76%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.79%
6 месяцев
-9.27%
1 год
17.73%
3 года*
21.07%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.09%

VWIGX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-6.63%
1 год
12.09%
3 года*
8.16%
5 лет*
-2.88%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VRGWX:
VRGWX с VONGVRGWX с FSPGXVRGWX с VOOVRGWX с VIGAXVRGWX с VTSAXVRGWX с VMGAXVRGWX с VIIIX
Часто сравнивают с VWIGX:
VWIGX с VTIAXVWIGX с VXUSVWIGX с VWICXVWIGX с VTRIXVWIGX с VAIGXVWIGX с FIGFXVWIGX с WCMIX

Сравнение комиссий VRGWX и VWIGX

VRGWX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWIGX в 0.43%.

VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRGWX vs. VWIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRGWX
Ранг доходности на риск VRGWX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRGWX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRGWX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRGWX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRGWX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRGWX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VWIGX
Ранг доходности на риск VWIGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRGWX c VWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRGWXVWIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.58

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.96

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.75

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

2.52

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRGWX vs. VWIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRGWX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа VWIGX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRGWX и VWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRGWXVWIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.58

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.12

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.42

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.47

+0.37

Корреляция

Корреляция между VRGWX и VWIGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRGWX и VWIGX

Дивидендная доходность VRGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VWIGX в 7.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.52%0.35%0.56%0.71%0.99%4.18%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		7.11%6.74%9.68%1.82%6.90%2.36%2.28%1.20%5.34%0.84%1.26%1.39%

Просадки

Сравнение просадок VRGWX и VWIGX

Максимальная просадка VRGWX за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки VWIGX в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRGWX и VWIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRGWXVWIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-59.58%

+26.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-14.06%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-52.69%

+19.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-53.25%

+20.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-22.72%

+9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-13.78%

+8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

4.19%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VRGWX и VWIGX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) составляет 6.72%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что VRGWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRGWXVWIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

8.98%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

14.21%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

21.04%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

23.24%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

21.53%

-0.42%