Сравнение VRE.TO с ZAG.TO
VRE.TO (Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF) and ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - VRE.TO is a REIT fund tracking the FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx, while ZAG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VRE.TO returned 4.52%/yr vs 1.68%/yr for ZAG.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. VRE.TO charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for ZAG.TO.
Доходность
Сравнение доходности VRE.TO и ZAG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRE.TO показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у ZAG.TO с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции VRE.TO превзошли акции ZAG.TO по среднегодовой доходности: 4.52% против 1.68% соответственно.
VRE.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 4.52%
ZAG.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам VRE.TO и ZAG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE.TO Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF | 1.12% | 3.98% | 7.36% | 9.25% | -22.67% | 35.57% | -12.27% | 21.14% | 1.86% | 10.10% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 1.70% | 2.25% | 4.48% | 6.41% | -11.60% | -2.60% | 8.34% | 6.84% | 1.12% | 2.45% |
Correlation
The correlation between VRE.TO and ZAG.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г. | 0.17 |
Over the past year, VRE.TO and ZAG.TO have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов VRE.TO и ZAG.TO
Секторы
VRE.TO
ZAG.TO
Недвижимость
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
VRE.TO
ZAG.TO
Финансовые услуги
VRE.TO
ZAG.TO
-
Сырьевые материалы
VRE.TO
ZAG.TO
-
Энергетика
VRE.TO
ZAG.TO
-
Промышленность
VRE.TO
ZAG.TO
-
Технологии
VRE.TO
ZAG.TO
-
Потребительский циклический сектор
VRE.TO
ZAG.TO
-
Коммуникационные услуги
VRE.TO
ZAG.TO
-
Потребительский защитный сектор
VRE.TO
ZAG.TO
-
Коммунальные услуги
VRE.TO
ZAG.TO
-
Здравоохранение
VRE.TO
-
ZAG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRE.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск
VRE.TO
ZAG.TO
Сравнение VRE.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRE.TO | ZAG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.06 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 2.48 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRE.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.67 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.12 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.24 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VRE.TO и ZAG.TO
Максимальная просадка VRE.TO за все время составила -48.06%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRE.TO и ZAG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRE.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.06% | -18.03% | -30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -2.79% | -12.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.42% | -5.42% | -13.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.87% | -15.77% | -14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.06% | -18.03% | -30.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -1.09% | -7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -3.54% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 1.19% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRE.TO и ZAG.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что VRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRE.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 1.68% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 3.43% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 4.45% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 6.58% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 7.11% | +10.40% |
Сравнение комиссий VRE.TO и ZAG.TO
VRE.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRE.TO и ZAG.TO
Дивидендная доходность VRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE.TO Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF | 2.81% | 2.85% | 2.96% | 2.64% | 4.73% | 2.73% | 3.72% | 5.15% | 3.82% | 3.72% | 4.10% | 2.01% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.42% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
VRE.TO and ZAG.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAG.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAG.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for VRE.TO.
VRE.TO is categorized as REIT, while ZAG.TO is Canadian Government Bonds. VRE.TO tracks FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx, while ZAG.TO tracks FTSE Canada Universe Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.30% for VRE.TO and 0.09% for ZAG.TO.
Подберите оптимальное распределение для VRE.TO и ZAG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор