Сравнение VRE.TO с HCRE.TO
VRE.TO (Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF) and HCRE.TO (Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF) are both REIT funds - VRE.TO tracks the FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx while HCRE.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada REIT Index (Total Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, VRE.TO returned 1.59%/yr vs 3.98%/yr for HCRE.TO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VRE.TO и HCRE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRE.TO показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у HCRE.TO с доходностью 9.39%.
VRE.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 4.52%
HCRE.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRE.TO и HCRE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE.TO Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF | 1.12% | 3.98% | 7.36% | 9.25% | -22.67% | 35.57% | -12.27% | 13.84% |
HCRE.TO Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF | 9.39% | 12.54% | 3.71% | 0.93% | -17.12% | 33.69% | -6.72% | 18.00% |
Correlation
The correlation between VRE.TO and HCRE.TO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2019 г. | 0.66 |
The correlation between VRE.TO and HCRE.TO shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VRE.TO и HCRE.TO
Секторы
VRE.TO
HCRE.TO
Недвижимость
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
VRE.TO
HCRE.TO
Финансовые услуги
VRE.TO
HCRE.TO
-
Сырьевые материалы
VRE.TO
HCRE.TO
-
Энергетика
VRE.TO
HCRE.TO
-
Промышленность
VRE.TO
HCRE.TO
-
Технологии
VRE.TO
HCRE.TO
-
Потребительский циклический сектор
VRE.TO
HCRE.TO
-
Коммуникационные услуги
VRE.TO
HCRE.TO
-
Потребительский защитный сектор
VRE.TO
HCRE.TO
-
Коммунальные услуги
VRE.TO
HCRE.TO
-
Здравоохранение
VRE.TO
-
HCRE.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRE.TO vs. HCRE.TO — Ранг доходности на риск
VRE.TO
HCRE.TO
Сравнение VRE.TO c HCRE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) и Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRE.TO | HCRE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.65 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 4.62 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRE.TO | HCRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.07 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.27 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.35 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VRE.TO и HCRE.TO
Максимальная просадка VRE.TO за все время составила -48.06%, что больше максимальной просадки HCRE.TO в -43.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRE.TO и HCRE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRE.TO | HCRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.06% | -43.39% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -7.76% | -7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.42% | -18.85% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.87% | -32.87% | +3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -1.09% | -7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -12.37% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 2.76% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRE.TO и HCRE.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что VRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRE.TO | HCRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.28% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 9.23% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 11.95% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 17.74% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 21.62% | -4.11% |
Сравнение комиссий VRE.TO и HCRE.TO
И VRE.TO, и HCRE.TO имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRE.TO и HCRE.TO
Дивидендная доходность VRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как HCRE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRE.TO Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRE.TO Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF | 2.81% | 2.85% | 2.96% | 2.64% | 4.73% | 2.73% | 3.72% | 5.15% | 3.82% | 3.72% | 4.10% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
VRE.TO and HCRE.TO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VRE.TO and HCRE.TO have the same expense ratio: 0.30% per year.
VRE.TO tracks FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx, while HCRE.TO tracks Solactive Equal Weight Canada REIT Index (Total Return). They also come from different issuers: Vanguard and Global X.
Подберите оптимальное распределение для VRE.TO и HCRE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор