Сравнение VQNPX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
VQNPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 1986 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VQNPX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VQNPX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | -4.33% | 19.13% | 25.72% | 24.72% | -17.26% | 28.74% | 17.90% | 29.66% | -13.66% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VQNPX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
VQNPX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 13.82%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VQNPX и GQEIX
VQNPX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
VQNPX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
VQNPX
GQEIX
Сравнение VQNPX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VQNPX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.45 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.69 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.77 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 1.97 | +5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VQNPX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.45 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.76 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VQNPX и GQEIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VQNPX и GQEIX
Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, что больше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | 11.08% | 10.60% | 11.56% | 8.60% | 9.69% | 15.16% | 6.53% | 4.09% | 7.92% | 5.01% | 6.90% | 7.60% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VQNPX и GQEIX
Максимальная просадка VQNPX за все время составила -55.93%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VQNPX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.93% | -28.48% | -27.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -8.30% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -20.44% | -2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -6.26% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -5.69% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.40% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VQNPX и GQEIX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VQNPX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 2.76% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 7.32% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 12.44% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 15.88% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 18.88% | -0.69% |