PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с AQMNX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) and AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) are both funds - VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while AQMNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds. VPU is passively managed, while AQMNX is actively managed. Over the past 10 years, VPU returned 9.06%/yr vs 4.41%/yr for AQMNX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. VPU charges 0.09%/yr vs 2.97%/yr for AQMNX.

Доходность

Сравнение доходности VPU и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у AQMNX с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции VPU превзошли акции AQMNX по среднегодовой доходности: 9.06% против 4.41% соответственно.

VPU

1 день
1.15%
1 месяц
-0.33%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.15%
1 год
11.89%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
9.06%

AQMNX

1 день
-0.47%
1 месяц
-2.32%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.81%
1 год
23.60%
3 года*
11.83%
5 лет*
12.40%
10 лет*
4.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		4.93%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		10.86%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Correlation

The correlation between VPU and AQMNX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

-0.00

The correlation between VPU and AQMNX shifts across timeframes, from -0.15 (5 years) to 0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с MFTFXAQMNX с RWSIXAQMNX с DBMFAQMNX с CTAAQMNX с CSAAXAQMNX с QQQ

Доходность на риск

VPU vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPUAQMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.79

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.78

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.49

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

7.71

-6.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

25.36

-22.45

VPU vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа AQMNX равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPU и AQMNX

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и AQMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPUAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-27.50%

-18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-3.15%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-13.70%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-13.70%

-11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-24.13%

-12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-2.32%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-10.38%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

0.95%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и AQMNX

Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPUAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

2.44%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

6.75%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

8.70%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

11.55%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

10.33%

+8.80%

Сравнение комиссий VPU и AQMNX

VPU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и AQMNX

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности AQMNX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.85%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.64%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

VPU and AQMNX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.55%) compared to AQMNX (2.44%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs AQMNX's -27.50%.

AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и AQMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор