PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с ACN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с ACN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while ACN (Accenture plc) is a stock. Over the past 10 years, VPU returned 9.06%/yr vs 5.50%/yr for ACN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VPU и ACN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и Accenture plc (ACN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у ACN с доходностью -35.62%. За последние 10 лет акции VPU превзошли акции ACN по среднегодовой доходности: 9.06% против 5.50% соответственно.

VPU

1 день
1.15%
1 месяц
-0.86%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.15%
1 год
12.62%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
9.06%

ACN

1 день
1.65%
1 месяц
3.84%
С начала года
-35.62%
6 месяцев
-36.39%
1 год
-43.95%
3 года*
-16.94%
5 лет*
-8.24%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и ACN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		4.93%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
ACN
Accenture plc		-35.62%-22.14%1.86%33.60%-34.75%60.67%26.04%51.21%-6.23%33.34%

Correlation

The correlation between VPU and ACN is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.33

The correlation between VPU and ACN shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

Accenture plc

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD
Часто сравнивают с ACN:
ACN с CTSHACN с VOOACN с GIBACN с VACN с ETNACN с AAPLACN с IWRD.L

Доходность на риск

VPU vs. ACN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ACN
Ранг доходности на риск ACN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c ACN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Accenture plc (ACN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPUACNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-1.26

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
-1.93

+3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.77

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.94

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

-1.72

+4.63

VPU vs. ACN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа ACN равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и ACN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPU и ACN

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки ACN в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и ACN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPUACNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-59.20%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-47.89%

+38.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-58.67%

+41.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-58.67%

+33.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-58.67%

+22.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-55.91%

+50.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-12.89%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

26.93%

-22.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и ACN

Текущая волатильность для Vanguard Utilities ETF (VPU) составляет 5.55%, в то время как у Accenture plc (ACN) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что VPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPUACNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

12.95%

-7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

29.81%

-18.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

36.02%

-21.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

28.60%

-11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

26.87%

-7.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и ACN

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности ACN в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACN
Accenture plc		3.74%2.26%1.52%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.64%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

VPU and ACN have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACN has higher volatility (12.95%) compared to VPU (5.55%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs ACN's -59.20%.

VPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и ACN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор