PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с 2B7A.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPU с 2B7A.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE).

VPU и 2B7A.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. 2B7A.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VPU и 2B7A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPU и 2B7A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		8.24%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%5.08%
2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc		7.79%16.04%22.40%-8.48%2.47%18.29%-1.29%24.39%3.42%4.42%
Разные валюты инструментов

VPU торгуется в USD, в то время как 2B7A.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2B7A.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у 2B7A.DE с доходностью 7.79%.

VPU

1 день
0.42%
1 месяц
-2.05%
С начала года
8.24%
6 месяцев
5.69%
1 год
19.37%
3 года*
13.96%
5 лет*
10.58%
10 лет*
9.67%

2B7A.DE

1 день
0.78%
1 месяц
-2.99%
С начала года
7.79%
6 месяцев
5.38%
1 год
18.75%
3 года*
13.78%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с UTG
Часто сравнивают с 2B7A.DE:
2B7A.DE с XLU2B7A.DE с AAPL2B7A.DE с IUUS.L2B7A.DE с QDVH.DE2B7A.DE с XD9D.DE2B7A.DE с VOO2B7A.DE с ^NDX

Сравнение комиссий VPU и 2B7A.DE

VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 2B7A.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc
VPU
Vanguard Utilities ETF

Доходность на риск

VPU vs. 2B7A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
2B7A.DE
Ранг доходности на риск 2B7A.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7A.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7A.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7A.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7A.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7A.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c 2B7A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPU2B7A.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.07

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.53

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.66

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

4.59

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPU vs. 2B7A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 2B7A.DE равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и 2B7A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPU2B7A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.07

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

+0.01

Корреляция

Корреляция между VPU и 2B7A.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и 2B7A.DE

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как 2B7A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.56%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%
2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPU и 2B7A.DE

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки 2B7A.DE в -36.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и 2B7A.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VPU2B7A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-35.70%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.77%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-29.81%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-3.28%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-10.14%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

4.46%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и 2B7A.DE

Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) имеют волатильность 4.99% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPU2B7A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.01%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

10.49%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

17.46%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

17.20%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

19.67%

-0.60%