Сравнение 2B7A.DE с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
2B7A.DE и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2B7A.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 2B7A.DE или XLU.
Основные характеристики
| 2B7A.DE | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.73% | 31.90% |
| Дох-ть за 1 год | 39.03% | 45.30% |
| Дох-ть за 3 года | 11.88% | 10.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.06% | 8.20% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 3.65 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 1.87 |
| Коэф-т Мартина | 15.07 | 14.06 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 3.12% |
| Дневная вол-ть | 14.13% | 15.91% |
| Макс. просадка | -35.70% | -52.27% |
| Текущая просадка | -0.73% | -0.71% |
Корреляция
Корреляция между 2B7A.DE и XLU составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности 2B7A.DE и XLU
С начала года, 2B7A.DE показывает доходность 33.73%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 31.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 2B7A.DE и XLU
2B7A.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 2B7A.DE c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B7A.DE и XLU
2B7A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.71% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок 2B7A.DE и XLU
Максимальная просадка 2B7A.DE за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7A.DE и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7A.DE и XLU
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) составляет 3.90%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что 2B7A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.