PortfoliosLab logo
Сравнение 2B7A.DE с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 2B7A.DE и XLU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности 2B7A.DE и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

2B7A.DE:

0.59

XLU:

1.21

Коэф-т Сортино

2B7A.DE:

0.86

XLU:

1.68

Коэф-т Омега

2B7A.DE:

1.12

XLU:

1.23

Коэф-т Кальмара

2B7A.DE:

0.63

XLU:

2.00

Коэф-т Мартина

2B7A.DE:

1.85

XLU:

5.37

Индекс Язвы

2B7A.DE:

5.74%

XLU:

3.91%

Дневная вол-ть

2B7A.DE:

18.44%

XLU:

17.20%

Макс. просадка

2B7A.DE:

-35.70%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

2B7A.DE:

-9.32%

XLU:

-1.85%

Доходность по периодам

С начала года, 2B7A.DE показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.09%.


2B7A.DE

С начала года

-2.23%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-2.53%

1 год

11.01%

3 года

5.30%

5 лет

9.93%

10 лет

N/A

XLU

С начала года

8.09%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

7.57%

1 год

20.66%

3 года

8.67%

5 лет

10.78%

10 лет

10.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc

Utilities Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий 2B7A.DE и XLU

2B7A.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 2B7A.DE и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

2B7A.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 2B7A.DE, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2B7A.DE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7A.DE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7A.DE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7A.DE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7A.DE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 2B7A.DE c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа 2B7A.DE на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7A.DE и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7A.DE и XLU

2B7A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.80%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок 2B7A.DE и XLU

Максимальная просадка 2B7A.DE за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7A.DE и XLU.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7A.DE и XLU

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) составляет 3.18%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что 2B7A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...