Сравнение 2B7A.DE с ^NDX
2B7A.DE (iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc) is Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 5 years, 2B7A.DE returned 10.06%/yr vs 14.77%/yr for ^NDX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 2B7A.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2B7A.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2B7A.DE показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 16.57%.
2B7A.DE
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 7.32%
- С начала года
- 9.60%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.37%
^NDX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -5.54%
- 6 месяцев
- 13.85%
- С начала года
- 16.57%
- 1 год
- 26.27%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 19.41%
- Всё время*
- 16.08%
Сравнение доходности по годам 2B7A.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc | 9.60% | 2.87% | 29.81% | -11.36% | 8.45% | 28.55% | -10.10% | 27.16% | 8.45% | -13.44% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.57% | 5.91% | 33.12% | 49.19% | -28.81% | 36.10% | 35.42% | 41.08% | 3.61% | 8.00% |
Correlation
The correlation between 2B7A.DE and ^NDX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г. | 0.11 |
The correlation between 2B7A.DE and ^NDX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B7A.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
2B7A.DE
^NDX
Сравнение 2B7A.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2B7A.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.36 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 7.04 | -4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2B7A.DE и ^NDX
Максимальная просадка 2B7A.DE за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7A.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B7A.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -46.44% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -11.19% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.91% | -27.30% | +10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.86% | -31.53% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -5.66% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -8.01% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 3.74% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7A.DE и ^NDX
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) составляет 4.00%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что 2B7A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B7A.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 6.83% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 14.33% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 18.48% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 22.58% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 22.99% | -3.58% |
Часто задаваемые вопросы
2B7A.DE and ^NDX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 2B7A.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор