PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7A.DE с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B7A.DE с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

2B7A.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности 2B7A.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B7A.DE и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc		10.77%2.79%29.83%-11.29%8.44%28.42%-10.08%27.08%8.53%-7.26%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-3.41%5.91%33.12%49.19%-28.81%36.10%35.42%41.08%3.61%4.95%
Разные валюты инструментов

2B7A.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2B7A.DE показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -3.41%.

2B7A.DE

1 день
1.43%
1 месяц
0.67%
С начала года
10.77%
6 месяцев
8.25%
1 год
12.04%
3 года*
11.86%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—

^NDX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.24%
1 год
14.83%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.90%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с 2B7A.DE:
2B7A.DE с XLU2B7A.DE с AAPL2B7A.DE с IUUS.L2B7A.DE с VPU2B7A.DE с QDVH.DE2B7A.DE с XD9D.DE2B7A.DE с VOO
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

2B7A.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7A.DE
Ранг доходности на риск 2B7A.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7A.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7A.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7A.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7A.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7A.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7A.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7A.DE^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.60

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.00

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.06

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

3.52

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7A.DE vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7A.DE на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7A.DE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7A.DE^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.67

-0.18

Корреляция

Корреляция между 2B7A.DE и ^NDX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок 2B7A.DE и ^NDX

Максимальная просадка 2B7A.DE за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7A.DE и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

2B7A.DE^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.70%

-82.90%

+47.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-12.12%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-35.56%

+5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-7.94%

+6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-24.72%

+14.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.52%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7A.DE и ^NDX

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX) имеют волатильность 5.67% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2B7A.DE^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.50%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

13.15%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

24.92%

-7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

22.25%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

22.85%

-3.17%