Сравнение 2B7A.DE с ^NDX
2B7A.DE (iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc) is Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 2B7A.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2B7A.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2B7A.DE показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 21.80%.
2B7A.DE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 21.80%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2B7A.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc | 3.01% | 4.72% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.93% | 12.54% |
Correlation
The correlation between 2B7A.DE and ^NDX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B7A.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
2B7A.DE
^NDX
Сравнение 2B7A.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B7A.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B7A.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 2.30 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок 2B7A.DE и ^NDX
Максимальная просадка 2B7A.DE за все время составила -35.70%, что больше максимальной просадки ^NDX в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7A.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B7A.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.70% | -11.19% | -24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -0.69% | -8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -2.54% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7A.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B7A.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 16.28% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 16.28% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 16.28% | +3.37% |
Часто задаваемые вопросы
2B7A.DE and ^NDX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 2B7A.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор