PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 2B7A.DE с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B7A.DE с AAPL

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и Apple Inc (AAPL).

2B7A.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 2B7A.DE или AAPL.

Корреляция

Корреляция между 2B7A.DE и AAPL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 2B7A.DE и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
91.53%
503.35%
2B7A.DE
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

2B7A.DE:

0.71

AAPL:

0.27

Коэф-т Сортино

2B7A.DE:

0.96

AAPL:

0.63

Коэф-т Омега

2B7A.DE:

1.13

AAPL:

1.09

Коэф-т Кальмара

2B7A.DE:

0.71

AAPL:

0.28

Коэф-т Мартина

2B7A.DE:

2.37

AAPL:

0.95

Индекс Язвы

2B7A.DE:

5.03%

AAPL:

9.69%

Дневная вол-ть

2B7A.DE:

18.11%

AAPL:

32.34%

Макс. просадка

2B7A.DE:

-35.70%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

2B7A.DE:

-7.72%

AAPL:

-23.67%

Доходность по периодам

С начала года, 2B7A.DE показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -21.05%.

2B7A.DE

С начала года

-0.49%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

0.23%

1 год

12.89%

5 лет

9.70%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-21.05%

1 месяц

14.54%

6 месяцев

-12.99%

1 год

8.58%

5 лет

21.29%

10 лет

21.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 2B7A.DE и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7A.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 2B7A.DE, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2B7A.DE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7A.DE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7A.DE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7A.DE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7A.DE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 2B7A.DE c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 2B7A.DE на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7A.DE и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.96
0.26
2B7A.DE
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7A.DE и AAPL

2B7A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок 2B7A.DE и AAPL

Максимальная просадка 2B7A.DE за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7A.DE и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.93%
-23.67%
2B7A.DE
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7A.DE и AAPL

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) составляет 9.59%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 17.85%. Это указывает на то, что 2B7A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.59%
17.85%
2B7A.DE
AAPL