PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7A.DE с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B7A.DE с AAPL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и Apple Inc (AAPL).

2B7A.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности 2B7A.DE и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B7A.DE и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc		10.77%2.79%29.83%-11.29%8.44%28.42%-10.08%27.08%8.53%-7.26%
AAPL
Apple Inc		-4.07%-3.89%39.33%44.54%-21.84%44.72%67.28%93.23%-0.95%5.69%
Разные валюты инструментов

2B7A.DE торгуется в EUR, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2B7A.DE показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -4.43%.

2B7A.DE

1 день
1.43%
1 месяц
0.67%
С начала года
10.77%
6 месяцев
8.25%
1 год
12.04%
3 года*
11.86%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.00%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
0.91%
1 год
7.35%
3 года*
13.72%
5 лет*
16.78%
10 лет*
25.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc

Apple Inc

Часто сравнивают с 2B7A.DE:
2B7A.DE с XLU2B7A.DE с IUUS.L2B7A.DE с VPU2B7A.DE с QDVH.DE2B7A.DE с XD9D.DE2B7A.DE с VOO2B7A.DE с ^NDX
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

2B7A.DE vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7A.DE
Ранг доходности на риск 2B7A.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7A.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7A.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7A.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7A.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7A.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7A.DE c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7A.DEAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.22

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.56

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.31

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

0.75

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7A.DE vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7A.DE на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7A.DE и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7A.DEAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.22

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.84

-0.35

Корреляция

Корреляция между 2B7A.DE и AAPL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7A.DE и AAPL

2B7A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок 2B7A.DE и AAPL

Максимальная просадка 2B7A.DE за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки AAPL в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7A.DE и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

2B7A.DEAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.70%

-81.80%

+46.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-15.14%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-33.36%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-10.49%

+8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-29.71%

+19.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

7.44%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7A.DE и AAPL

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что 2B7A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2B7A.DEAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

4.50%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

15.55%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

33.41%

-16.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

27.21%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

29.31%

-9.63%