PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 2B7A.DE с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 2B7A.DE и AAPL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение 2B7A.DE с AAPL

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и Apple Inc (AAPL).

2B7A.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 2B7A.DE или AAPL.

Доходность

Сравнение доходности 2B7A.DE и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

2B7A.DE:

0.68

AAPL:

0.17

Коэф-т Сортино

2B7A.DE:

0.87

AAPL:

0.51

Коэф-т Омега

2B7A.DE:

1.12

AAPL:

1.07

Коэф-т Кальмара

2B7A.DE:

0.64

AAPL:

0.19

Коэф-т Мартина

2B7A.DE:

2.03

AAPL:

0.57

Индекс Язвы

2B7A.DE:

5.30%

AAPL:

10.94%

Дневная вол-ть

2B7A.DE:

18.55%

AAPL:

33.11%

Макс. просадка

2B7A.DE:

-35.70%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

2B7A.DE:

-7.81%

AAPL:

-22.27%

Доходность по периодам

С начала года, 2B7A.DE показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -19.60%.

2B7A.DE

С начала года

-0.60%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

-7.66%

1 год

10.78%

3 года

3.85%

5 лет

8.92%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-19.60%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

-15.17%

1 год

4.96%

3 года

11.09%

5 лет

21.05%

10 лет

21.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc

Apple Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 2B7A.DE и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7A.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 2B7A.DE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2B7A.DE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7A.DE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7A.DE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7A.DE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7A.DE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 2B7A.DE c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 2B7A.DE на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7A.DE и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7A.DE и AAPL

2B7A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок 2B7A.DE и AAPL

Максимальная просадка 2B7A.DE за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7A.DE и AAPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7A.DE и AAPL

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) составляет 5.73%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что 2B7A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...