PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 2B7A.DE с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 2B7A.DE и AAPL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение 2B7A.DE с AAPL

Последнее обновление 21 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и Apple Inc (AAPL).

2B7A.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 2B7A.DE или AAPL.

Доходность

Сравнение доходности 2B7A.DE и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

2B7A.DE:

0.61

AAPL:

-0.12

Коэф-т Сортино

2B7A.DE:

0.88

AAPL:

-0.08

Коэф-т Омега

2B7A.DE:

1.12

AAPL:

0.99

Коэф-т Кальмара

2B7A.DE:

0.65

AAPL:

-0.20

Коэф-т Мартина

2B7A.DE:

1.91

AAPL:

-0.56

Индекс Язвы

2B7A.DE:

5.72%

AAPL:

12.16%

Дневная вол-ть

2B7A.DE:

18.42%

AAPL:

32.28%

Макс. просадка

2B7A.DE:

-35.70%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

2B7A.DE:

-9.38%

AAPL:

-22.21%

Доходность по периодам

С начала года, 2B7A.DE показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -19.54%.

2B7A.DE

С начала года

-2.28%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

-2.57%

1 год

11.38%

3 года

6.85%

5 лет

8.77%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-19.54%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-20.83%

1 год

-3.69%

3 года

14.55%

5 лет

18.79%

10 лет

21.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc

Apple Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 2B7A.DE и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7A.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 2B7A.DE, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2B7A.DE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7A.DE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7A.DE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7A.DE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7A.DE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 2B7A.DE c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 2B7A.DE на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7A.DE и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7A.DE и AAPL

2B7A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок 2B7A.DE и AAPL

Максимальная просадка 2B7A.DE за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7A.DE и AAPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7A.DE и AAPL

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) составляет 3.18%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что 2B7A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...