PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 2B7A.DE с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 2B7A.DE и AAPL составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности 2B7A.DE и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.18%
-0.43%
2B7A.DE
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

2B7A.DE:

2.08

AAPL:

1.17

Коэф-т Сортино

2B7A.DE:

2.89

AAPL:

1.76

Коэф-т Омега

2B7A.DE:

1.35

AAPL:

1.22

Коэф-т Кальмара

2B7A.DE:

1.15

AAPL:

1.58

Коэф-т Мартина

2B7A.DE:

11.46

AAPL:

4.09

Индекс Язвы

2B7A.DE:

2.61%

AAPL:

6.43%

Дневная вол-ть

2B7A.DE:

14.30%

AAPL:

22.62%

Макс. просадка

2B7A.DE:

-35.70%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

2B7A.DE:

-6.28%

AAPL:

-9.94%

Доходность по периодам

С начала года, 2B7A.DE показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -6.84%.


2B7A.DE

С начала года

1.06%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

15.44%

1 год

30.42%

5 лет

7.00%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-6.84%

1 месяц

-5.98%

6 месяцев

-0.43%

1 год

26.09%

5 лет

25.12%

10 лет

25.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 2B7A.DE и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

2B7A.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 2B7A.DE, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2B7A.DE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7A.DE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7A.DE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7A.DE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7A.DE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 2B7A.DE c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2B7A.DE, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.930.91
Коэффициент Сортино 2B7A.DE, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.661.42
Коэффициент Омега 2B7A.DE, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.18
Коэффициент Кальмара 2B7A.DE, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.341.21
Коэффициент Мартина 2B7A.DE, с текущим значением в 8.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.533.18
2B7A.DE
AAPL

Показатель коэффициента Шарпа 2B7A.DE на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7A.DE и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.93
0.91
2B7A.DE
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7A.DE и AAPL

2B7A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.42%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок 2B7A.DE и AAPL

Максимальная просадка 2B7A.DE за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7A.DE и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.57%
-9.94%
2B7A.DE
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7A.DE и AAPL

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) составляет 4.14%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что 2B7A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.14%
5.70%
2B7A.DE
AAPL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab