Сравнение VPN с NXTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG).
VPN и NXTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPN и NXTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPN и NXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 13.55% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 4.07% | 28.46% | 12.85% | 28.74% | -24.70% | 21.81% | 17.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VPN показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у NXTG с доходностью 4.07%.
VPN
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 49.09%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
NXTG
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 34.24%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPN и NXTG
VPN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.
Доходность на риск
VPN vs. NXTG — Ранг доходности на риск
VPN
NXTG
Сравнение VPN c NXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPN | NXTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.73 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 2.41 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.72 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 11.59 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPN | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.73 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VPN и NXTG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN и NXTG
Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности NXTG в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 0.97% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 1.64% | 1.56% | 1.51% | 2.15% | 2.04% | 1.97% | 1.04% | 0.77% | 1.27% | 1.65% | 1.23% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок VPN и NXTG
Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и NXTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPN | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -33.61% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -12.49% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | -33.61% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -7.18% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -7.96% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 2.93% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN и NXTG
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) имеют волатильность 8.15% и 8.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPN | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 8.17% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 13.24% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 19.87% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 17.42% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 18.65% | +3.18% |