Сравнение VPN.L с UQLT.L
VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and UQLT.L (UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - VPN.L is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while UQLT.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPN.L returned 26.86%/yr vs 19.92%/yr for UQLT.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPN.L charges 0.50%/yr vs 0.28%/yr for UQLT.L.
Доходность
Сравнение доходности VPN.L и UQLT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VPN.L торгуется в USD, в то время как UQLT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UQLT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VPN.L показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у UQLT.L с доходностью 10.09%.
VPN.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -13.39%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 44.32%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UQLT.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 9.35%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение доходности по годам VPN.L и UQLT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.81% | 29.31% | 13.54% | 17.68% | -30.40% | 3.62% |
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.09% | 26.51% | 18.57% | 40.82% | -33.28% | 7.44% |
Correlation
The correlation between VPN.L and UQLT.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between VPN.L and UQLT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPN.L vs. UQLT.L — Ранг доходности на риск
VPN.L
UQLT.L
Сравнение VPN.L c UQLT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) и UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPN.L | UQLT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.49 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 5.71 | +2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPN.L и UQLT.L
Максимальная просадка VPN.L за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки UQLT.L в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN.L и UQLT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPN.L | UQLT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -44.58% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -15.82% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -22.17% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.39% | -1.05% | -14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -8.42% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 4.13% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN.L и UQLT.L
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что VPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UQLT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPN.L | UQLT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 4.25% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 13.29% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 16.72% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 21.96% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 21.36% | +1.27% |
Сравнение комиссий VPN.L и UQLT.L
VPN.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UQLT.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN.L и UQLT.L
VPN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.22% | 0.54% | 0.30% | 0.78% | 0.81% | 0.70% | 0.86% | 0.93% | 1.24% | 1.04% | 0.65% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPN.L and UQLT.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UQLT.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UQLT.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
VPN.L is categorized as REIT, while UQLT.L is Large Cap Blend Equities. VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index. They also come from different issuers: Global X and UBS. Their fees differ too: 0.50% for VPN.L and 0.28% for UQLT.L.
Подберите оптимальное распределение для VPN.L и UQLT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор