PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VPN.L с MXUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPN.L с MXUD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and MXUD.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - VPN.L is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while MXUD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPN.L returned 26.86%/yr vs 19.62%/yr for MXUD.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPN.L charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for MXUD.L.

Доходность

Сравнение доходности VPN.L и MXUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPN.L показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у MXUD.L с доходностью 9.03%.

VPN.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-13.39%
6 месяцев
16.18%
С начала года
29.81%
1 год
44.32%
3 года*
26.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

MXUD.L

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
8.12%
С начала года
9.03%
1 год
19.77%
3 года*
19.62%
5 лет*
12.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPN.L и MXUD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
VPN.L
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		29.81%29.31%13.54%17.68%-30.40%3.62%
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		9.03%17.43%25.46%27.85%-19.90%4.24%

Correlation

The correlation between VPN.L and MXUD.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г.

0.67

The correlation between VPN.L and MXUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с VPN.L:
VPN.L с IDUP.LVPN.L с EPRA.LVPN.L с DPYE.LVPN.L с HPRD.LVPN.L с HPRO.LVPN.L с GBRE.LVPN.L с GLRE.L
Часто сравнивают с MXUD.L:
MXUD.L с CAPS.LMXUD.L с SPY5.LMXUD.L с MVEA.LMXUD.L с BBUS.LMXUD.L с FRUE.LMXUD.L с ISDU.LMXUD.L с XMVU.L

Доходность на риск

VPN.L vs. MXUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPN.L
Ранг доходности на риск VPN.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPN.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MXUD.L
Ранг доходности на риск MXUD.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUD.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUD.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUD.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPN.L c MXUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPN.LMXUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.62

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.40

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.33

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

9.45

-0.85

VPN.L vs. MXUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPN.L на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXUD.L равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN.L и MXUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPN.L и MXUD.L

Максимальная просадка VPN.L за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки MXUD.L в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN.L и MXUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPN.LMXUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-34.42%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-8.44%

-6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.58%

-19.43%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.39%

-1.68%

-13.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-5.60%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.09%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VPN.L и MXUD.L

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что VPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPN.LMXUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

3.16%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.63%

9.45%

+8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

12.21%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

16.31%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

18.23%

+4.40%

Сравнение комиссий VPN.L и MXUD.L

VPN.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MXUD.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN.L и MXUD.L

VPN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MXUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.08%1.13%1.30%1.47%1.66%1.27%1.47%0.20%
VPN.L
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VPN.L and MXUD.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.

VPN.L is categorized as REIT, while MXUD.L is Large Cap Blend Equities. VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while MXUD.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for VPN.L and 0.05% for MXUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPN.L и MXUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор