PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VPN.L с BOTG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPN.L с BOTG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and BOTG.L (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - VPN.L is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while BOTG.L is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPN.L returned 26.86%/yr vs 4.88%/yr for BOTG.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VPN.L и BOTG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VPN.L торгуется в USD, в то время как BOTG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOTG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VPN.L показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у BOTG.L с доходностью -6.42%.

VPN.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-13.39%
6 месяцев
16.18%
С начала года
29.81%
1 год
44.32%
3 года*
26.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTG.L

1 день
-3.74%
1 месяц
-9.13%
6 месяцев
-10.88%
С начала года
-6.42%
1 год
3.07%
3 года*
4.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPN.L и BOTG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
VPN.L
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		29.81%29.31%13.54%17.68%-30.40%3.62%
BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing		-6.42%13.42%13.09%39.59%-42.85%2.09%

Correlation

The correlation between VPN.L and BOTG.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г.

0.63

The correlation between VPN.L and BOTG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с VPN.L:
VPN.L с IDUP.LVPN.L с EPRA.LVPN.L с DPYE.LVPN.L с HPRD.LVPN.L с HPRO.LVPN.L с GBRE.LVPN.L с GLRE.L
Часто сравнивают с BOTG.L:
BOTG.L с BOTZBOTG.L с RBTX.LBOTG.L с FUQA.LBOTG.L с SCHGBOTG.L с QTUMBOTG.L с FGQD.LBOTG.L с AIQ

Доходность на риск

VPN.L vs. BOTG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPN.L
Ранг доходности на риск VPN.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPN.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BOTG.L
Ранг доходности на риск BOTG.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTG.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTG.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTG.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTG.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTG.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPN.L c BOTG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPN.LBOTG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.11

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
0.37

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.04

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

0.15

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

0.39

+8.21

VPN.L vs. BOTG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPN.L на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа BOTG.L равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN.L и BOTG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPN.L и BOTG.L

Максимальная просадка VPN.L за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки BOTG.L в -65.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN.L и BOTG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPN.LBOTG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-65.02%

+26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-21.07%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.58%

-28.56%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.39%

-32.55%

+17.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-41.82%

+27.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

7.86%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VPN.L и BOTG.L

Текущая волатильность для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) составляет 7.36%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что VPN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPN.LBOTG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

10.15%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.63%

23.47%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

28.10%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

31.32%

-8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

31.32%

-8.69%

Сравнение комиссий VPN.L и BOTG.L

И VPN.L, и BOTG.L имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN.L и BOTG.L

VPN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

ПозицияTTM202520242023
BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing		0.16%0.27%0.24%0.08%
VPN.L
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VPN.L and BOTG.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VPN.L and BOTG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.

VPN.L is categorized as REIT, while BOTG.L is Robotics. VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while BOTG.L tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPN.L и BOTG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор