Сравнение VPMCX с FSSKX
VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) and FSSKX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VPMCX returned 16.88%/yr vs 15.29%/yr for FSSKX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. VPMCX charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for FSSKX.
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и FSSKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPMCX показывает доходность 25.06%, что значительно выше, чем у FSSKX с доходностью 19.15%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции FSSKX по среднегодовой доходности: 16.88% против 15.29% соответственно.
VPMCX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 19.43%
- С начала года
- 25.06%
- 1 год
- 50.56%
- 3 года*
- 25.81%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 16.88%
- Всё время*
- 15.35%
FSSKX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 17.10%
- С начала года
- 19.15%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.29%
- Всё время*
- 11.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VPMCX и FSSKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 25.06% | 29.60% | 13.23% | 28.16% | -15.22% | 21.64% | 17.16% | 27.78% | -1.99% | 28.17% |
FSSKX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K | 19.15% | 18.98% | 19.89% | 27.04% | -19.47% | 23.28% | 25.01% | 32.33% | -8.52% | 24.38% |
Correlation
The correlation between VPMCX and FSSKX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г. | 0.94 |
The correlation between VPMCX and FSSKX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPMCX vs. FSSKX — Ранг доходности на риск
VPMCX
FSSKX
Сравнение VPMCX c FSSKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K (FSSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPMCX | FSSKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.39 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 3.46 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.80 | 15.62 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и FSSKX
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что меньше максимальной просадки FSSKX в -53.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и FSSKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPMCX | FSSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.45% | -53.43% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -9.20% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.56% | -20.84% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -25.20% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -34.37% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | 0.00% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -7.65% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.03% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и FSSKX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K (FSSKX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPMCX | FSSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 4.36% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 11.57% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 14.32% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 17.97% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 18.61% | +0.80% |
Сравнение комиссий VPMCX и FSSKX
VPMCX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSSKX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и FSSKX
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности FSSKX в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSKX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K | 4.01% | 4.78% | 4.87% | 2.11% | 0.38% | 1.44% | 5.29% | 6.17% | 4.37% | 3.07% | 1.12% | 5.23% |
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 13.08% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
VPMCX and FSSKX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPMCX has higher volatility (6.44%) compared to FSSKX (4.36%). In terms of maximum drawdown, VPMCX dropped -50.45% vs FSSKX's -53.43%.
VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPMCX и FSSKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор