Сравнение FSSKX с GAFFX
FSSKX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K) and GAFFX (American Funds Growth Fund of Amer F3) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FSSKX returned 13.25%/yr vs 12.86%/yr for GAFFX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FSSKX charges 0.58%/yr vs 0.30%/yr for GAFFX.
Доходность
Сравнение доходности FSSKX и GAFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSSKX показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у GAFFX с доходностью 10.23%.
FSSKX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 37.51%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 15.45%
GAFFX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSSKX и GAFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSKX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K | 15.87% | 18.98% | 19.89% | 27.04% | -19.47% | 23.28% | 25.01% | 32.33% | -8.52% | 20.19% |
GAFFX American Funds Growth Fund of Amer F3 | 10.23% | 20.09% | 28.41% | 37.68% | -30.54% | 19.67% | 38.31% | 28.57% | -2.89% | 20.76% |
Correlation
The correlation between FSSKX and GAFFX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between FSSKX and GAFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSSKX vs. GAFFX — Ранг доходности на риск
FSSKX
GAFFX
Сравнение FSSKX c GAFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K (FSSKX) и American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSSKX | GAFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.32 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 1.99 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.28 | 7.76 | +12.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSSKX | GAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 1.80 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.64 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.81 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок FSSKX и GAFFX
Максимальная просадка FSSKX за все время составила -53.43%, что больше максимальной просадки GAFFX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSKX и GAFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSSKX | GAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.43% | -36.19% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -13.71% | +4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -21.55% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -36.19% | +10.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -7.41% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 3.50% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSSKX и GAFFX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K (FSSKX) составляет 3.37%, в то время как у American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что FSSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSSKX | GAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.67% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 11.65% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 15.16% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 20.25% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 20.14% | -1.55% |
Сравнение комиссий FSSKX и GAFFX
FSSKX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GAFFX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSSKX и GAFFX
Дивидендная доходность FSSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности GAFFX в 9.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSKX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K | 4.12% | 4.78% | 4.87% | 2.11% | 0.38% | 1.44% | 5.29% | 6.17% | 4.37% | 3.07% | 1.12% | 5.23% |
GAFFX American Funds Growth Fund of Amer F3 | 9.98% | 11.00% | 9.30% | 7.71% | 4.45% | 8.50% | 4.58% | 7.47% | 12.37% | 7.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FSSKX and GAFFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GAFFX has higher volatility (3.67%) compared to FSSKX (3.37%). In terms of maximum drawdown, FSSKX dropped -53.43% vs GAFFX's -36.19%.
FSSKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSSKX и GAFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор