PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VPMAX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPMAX с VITAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VPMAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, VPMAX returned 16.96%/yr vs 24.52%/yr for VITAX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. VPMAX charges 0.27%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности VPMAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPMAX показывает доходность 25.12%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 27.79%. За последние 10 лет акции VPMAX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 16.96% против 24.52% соответственно.

VPMAX

1 день
2.63%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
19.48%
С начала года
25.12%
1 год
50.68%
3 года*
25.90%
5 лет*
15.39%
10 лет*
16.96%
Всё время*
12.48%

VITAX

1 день
4.31%
1 месяц
3.21%
6 месяцев
33.47%
С начала года
27.79%
1 год
41.22%
3 года*
30.94%
5 лет*
18.94%
10 лет*
24.52%
Всё время*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VITAX

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VPMAX

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VPMAX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		25.12%29.70%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		27.79%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Correlation

The correlation between VPMAX and VITAX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.88

The correlation between VPMAX and VITAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPMAX и VITAX

Секторы
VPMAX
VITAX

Технологии

28.9%
98.6%

Здравоохранение

25.1%
0.0%

Промышленность

13.2%
0.4%

Потребительский циклический сектор

11.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
0.5%

Финансовые услуги

7.6%
0.5%

Энергетика

1.8%
0.3%

Сырьевые материалы

1.6%
0.0%

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Технологии

VPMAX
28.9%
VITAX
98.6%

Здравоохранение

VPMAX
25.1%
VITAX
0.0%

Промышленность

VPMAX
13.2%
VITAX
0.4%

Потребительский циклический сектор

VPMAX
11.8%
VITAX
0.1%

Коммуникационные услуги

VPMAX
7.7%
VITAX
0.5%

Финансовые услуги

VPMAX
7.6%
VITAX
0.5%

Энергетика

VPMAX
1.8%
VITAX
0.3%

Сырьевые материалы

VPMAX
1.6%
VITAX
0.0%

Потребительский защитный сектор

VPMAX
1.1%
VITAX

-

Недвижимость

VPMAX
0.1%
VITAX

-

Коммунальные услуги

VPMAX
0.0%
VITAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VPCCXVPMAX с VMCPX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

VPMAX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VPMAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPMAXVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.64

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.21

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

2.45

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.85

6.56

+9.29

VPMAX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMAX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPMAX и VITAX

Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPMAXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.32%

-54.81%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-16.38%

+4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.55%

-27.38%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-35.10%

+9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-35.10%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-4.39%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-8.01%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

6.10%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMAX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) составляет 6.43%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPMAXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

9.28%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.30%

20.54%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

24.62%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

26.11%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

25.17%

-5.76%

Сравнение комиссий VPMAX и VITAX

VPMAX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMAX и VITAX

Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности VITAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.36%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		13.15%16.46%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Часто задаваемые вопросы

VPMAX and VITAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (9.28%) compared to VPMAX (6.43%). In terms of maximum drawdown, VPMAX dropped -48.32% vs VITAX's -54.81%.

VPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPMAX и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор