Сравнение VPLS с DBND
VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) and DBND (DoubleLine Opportunistic Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. VPLS is actively managed, while DBND is passively managed. Over the past year, VPLS returned 5.91% vs 4.85% for DBND. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VPLS charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for DBND.
Доходность
Сравнение доходности VPLS и DBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPLS показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью -0.21%.
VPLS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBND
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPLS и DBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.64% | 7.86% | 2.72% | 2.82% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.21% | 7.41% | 3.06% | 2.28% |
Correlation
The correlation between VPLS and DBND is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between VPLS and DBND has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPLS vs. DBND — Ранг доходности на риск
VPLS
DBND
Сравнение VPLS c DBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPLS | DBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.72 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 5.10 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPLS | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.48 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.48 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок VPLS и DBND
Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и DBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPLS | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -9.39% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.83% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.80% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -2.27% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.95% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPLS и DBND
Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что VPLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPLS | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.07% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.33% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 3.30% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.61% | 5.09% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.61% | 5.09% | -0.48% |
Сравнение комиссий VPLS и DBND
VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBND в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPLS и DBND
Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что сопоставимо с доходностью DBND в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.76% | 4.78% | 4.52% | 0.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VPLS and DBND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VPLS has higher volatility (1.27%) compared to DBND (1.07%). In terms of maximum drawdown, VPLS dropped -4.17% vs DBND's -9.39%.
On 1-year performance, VPLS leads with 5.91% vs 4.85% for DBND. On fees, VPLS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DBND has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VPLS has performed better with a 5.91% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPLS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for DBND.
DBND has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 4.76% for VPLS.
They also come from different issuers: Vanguard and DoubleLine. Their fees differ too: 0.20% for VPLS and 0.50% for DBND.
VPLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPLS и DBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор