Сравнение VPL с MMKT
VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index, while MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital. VPL is passively managed, while MMKT is actively managed. Over the past year, VPL returned 47.86% vs 3.78% for MMKT. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. VPL charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for MMKT.
Доходность
Сравнение доходности VPL и MMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 25.73%, что значительно выше, чем у MMKT с доходностью 1.64%.
VPL
- 1 день
- -5.86%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 25.83%
- 1 год
- 47.86%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 10.76%
MMKT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPL и MMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 25.73% | 32.66% | -7.14% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.64% | 4.13% | 1.22% |
Correlation
The correlation between VPL and MMKT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.00 |
The correlation between VPL and MMKT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPL vs. MMKT — Ранг доходности на риск
VPL
MMKT
Сравнение VPL c MMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPL | MMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -59.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 15.48 | -14.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 152.14 | -148.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 912.59 | -898.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPL и MMKT
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и MMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPL | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -0.04% | -55.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -0.02% | -13.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | 0.00% | -5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -0.00% | -11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 0.00% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и MMKT
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPL | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.91% | 0.05% | +11.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 0.13% | +19.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 0.23% | +22.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 0.23% | +17.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 0.23% | +17.29% |
Сравнение комиссий VPL и MMKT
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MMKT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и MMKT
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности MMKT в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.71% | 3.98% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 2.66% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
VPL and MMKT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPL has higher volatility (11.91%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, VPL dropped -55.49% vs MMKT's -0.04%.
On 1-year performance, VPL leads with 47.86% vs 3.78% for MMKT. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, MMKT has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VPL has performed better with a 47.86% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for MMKT.
MMKT has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.66% for VPL.
VPL is categorized as Asia Pacific Equities, while MMKT is Money Market. They also come from different issuers: Vanguard and Texas Capital. Their fees differ too: 0.08% for VPL and 0.20% for MMKT.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.75 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPL и MMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор