Сравнение VPKIX с OBCHX
VPKIX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares) and OBCHX (Oberweis China Opportunities Fund) are both mutual funds - VPKIX is a Asia Pacific Equities fund managed by Vanguard, while OBCHX is a China Equities fund managed by Oberweis. Over the past 10 years, VPKIX returned 9.94%/yr vs 10.22%/yr for OBCHX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPKIX charges 0.08%/yr vs 2.03%/yr for OBCHX.
Доходность
Сравнение доходности VPKIX и OBCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPKIX показывает доходность 23.50%, что значительно ниже, чем у OBCHX с доходностью 29.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPKIX имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции OBCHX немного впереди с 10.22%.
VPKIX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -4.03%
- 6 месяцев
- 16.25%
- С начала года
- 23.50%
- 1 год
- 42.99%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 9.94%
OBCHX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 20.21%
- С начала года
- 29.34%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам VPKIX и OBCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 23.50% | 33.12% | 1.29% | 15.58% | -15.20% | 1.47% | 16.54% | 17.61% | -13.87% | 28.55% |
OBCHX Oberweis China Opportunities Fund | 29.34% | 40.89% | 7.28% | -7.70% | -37.21% | -5.16% | 57.06% | 36.32% | -25.94% | 54.99% |
Correlation
The correlation between VPKIX and OBCHX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2005 г. | 0.59 |
The correlation between VPKIX and OBCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPKIX vs. OBCHX — Ранг доходности на риск
VPKIX
OBCHX
Сравнение VPKIX c OBCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPKIX | OBCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 4.85 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 11.59 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPKIX и OBCHX
Максимальная просадка VPKIX за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки OBCHX в -74.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPKIX и OBCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPKIX | OBCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -74.03% | +18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -9.59% | -3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.38% | -23.88% | +7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.12% | -51.78% | +20.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -59.47% | +25.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -13.78% | +6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -25.63% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 4.01% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPKIX и OBCHX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что VPKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPKIX | OBCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 8.64% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 18.43% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 24.03% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 27.06% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 25.32% | -8.67% |
Сравнение комиссий VPKIX и OBCHX
VPKIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии OBCHX в 2.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPKIX и OBCHX
Дивидендная доходность VPKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности OBCHX в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBCHX Oberweis China Opportunities Fund | 0.78% | 1.01% | 2.16% | 0.46% | 1.22% | 41.65% | 11.50% | 3.37% | 26.11% | 6.26% | 0.81% | 11.05% |
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 2.70% | 4.00% | 3.15% | 3.11% | 2.74% | 3.17% | 1.81% | 2.85% | 3.05% | 2.60% | 2.67% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
VPKIX and OBCHX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPKIX has higher volatility (10.77%) compared to OBCHX (8.64%). In terms of maximum drawdown, VPKIX dropped -55.26% vs OBCHX's -74.03%.
VPKIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPKIX и OBCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор