PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPADX с MSAQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPADX с MSAQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX).

VPADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. MSAQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VPADX и MSAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPADX и MSAQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		7.38%33.15%1.24%15.55%-15.24%1.46%16.56%17.57%-13.92%28.62%
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		-9.06%2.06%19.71%-6.83%-22.01%-20.52%52.55%44.74%-13.64%76.83%

Доходность по периодам

С начала года, VPADX показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у MSAQX с доходностью -9.06%. За последние 10 лет акции VPADX превзошли акции MSAQX по среднегодовой доходности: 9.10% против 8.13% соответственно.

VPADX

1 день
2.92%
1 месяц
-9.84%
С начала года
7.38%
6 месяцев
12.95%
1 год
38.85%
3 года*
16.59%
5 лет*
6.80%
10 лет*
9.10%

MSAQX

1 день
3.24%
1 месяц
-11.97%
С начала года
-9.06%
6 месяцев
-19.76%
1 год
-9.35%
3 года*
0.50%
5 лет*
-9.16%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio

Часто сравнивают с VPADX:
VPADX с VPLVPADX с VTIAXVPADX с PIDVPADX с FPADXVPADX с VFIAXVPADX с SPYVPADX с VYMI
Часто сравнивают с MSAQX:
MSAQX с EWJMSAQX с FERIXMSAQX с DFRSXMSAQX с MGSEXMSAQX с FIQPXMSAQX с CPODXMSAQX с MPEGX

Сравнение комиссий VPADX и MSAQX

VPADX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MSAQX в 1.10%.

MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VPADX vs. MSAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPADX
Ранг доходности на риск VPADX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPADX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPADX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPADX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPADX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPADX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MSAQX
Ранг доходности на риск MSAQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSAQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSAQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSAQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSAQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSAQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPADX c MSAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPADXMSAQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

-0.44

+2.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

-0.47

+3.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

0.94

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.51

+3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.40

-1.45

+12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPADX vs. MSAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPADX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа MSAQX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPADX и MSAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPADXMSAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

-0.44

+2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.38

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.37

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.37

-0.03

Корреляция

Корреляция между VPADX и MSAQX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPADX и MSAQX

Дивидендная доходность VPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как MSAQX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		3.29%3.99%3.13%3.09%2.73%3.15%1.79%2.83%3.03%2.57%2.65%2.43%
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		0.00%0.00%1.82%0.26%0.00%0.88%1.06%0.05%0.69%1.12%2.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPADX и MSAQX

Максимальная просадка VPADX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки MSAQX в -61.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPADX и MSAQX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPADXMSAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-61.11%

+5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-23.57%

+10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-54.44%

+23.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-61.11%

+27.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-47.62%

+36.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-24.18%

+12.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

8.31%

-5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VPADX и MSAQX

Текущая волатильность для Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) составляет 9.46%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что VPADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPADXMSAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

10.85%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

15.94%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

20.70%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

24.12%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

22.07%

-6.00%