Сравнение VOXR с ERO
VOXR (Vox Royalty Corp) and ERO (Ero Copper Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — VOXR in Other Precious Metals & Mining, ERO in Copper. Over the past 5 years, VOXR returned 21.87%/yr vs 4.57%/yr for ERO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOXR и ERO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOXR показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у ERO с доходностью 3.89%.
VOXR
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -17.52%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 32.03%
- 5 лет*
- 21.87%
- 10 лет*
- —
ERO
- 1 день
- 6.10%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- 87.56%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOXR и ERO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOXR Vox Royalty Corp | 9.63% | 105.38% | 15.84% | -9.91% | -15.03% | 17.52% | 12.39% |
ERO Ero Copper Corp | 3.89% | 109.87% | -14.63% | 14.84% | -10.07% | -5.73% | 26.82% |
Correlation
The correlation between VOXR and ERO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2020 г. | 0.28 |
Over the past year, VOXR and ERO have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
VOXR:
$369.60M
ERO:
$3.09B
VOXR:
$0.53
ERO:
$2.80
VOXR:
9.75
ERO:
10.51
VOXR:
0.01
ERO:
0.11
VOXR:
10.00
ERO:
3.32
VOXR:
2.77
ERO:
2.80
VOXR:
$29.98M
ERO:
$925.20M
VOXR:
$19.72M
ERO:
$394.67M
VOXR:
$25.00M
ERO:
$528.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOXR vs. ERO — Ранг доходности на риск
VOXR
ERO
Сравнение VOXR c ERO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vox Royalty Corp (VOXR) и Ero Copper Corp (ERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOXR | ERO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.32 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 4.95 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOXR и ERO
Максимальная просадка VOXR за все время составила -46.36%, что меньше максимальной просадки ERO в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOXR и ERO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOXR | ERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -67.17% | +20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.53% | -37.97% | +10.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.56% | -59.84% | +28.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.36% | -63.89% | +17.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.19% | -22.72% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -27.04% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.76% | 17.75% | -6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOXR и ERO
Текущая волатильность для Vox Royalty Corp (VOXR) составляет 19.27%, в то время как у Ero Copper Corp (ERO) волатильность равна 26.23%. Это указывает на то, что VOXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOXR | ERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.27% | 26.23% | -6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.40% | 47.36% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.88% | 58.06% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.16% | 55.03% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.08% | 59.38% | -8.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOXR и ERO
Дивидендная доходность VOXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как ERO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ERO Ero Copper Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOXR Vox Royalty Corp | 1.01% | 1.05% | 2.05% | 2.14% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOXR и ERO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vox Royalty Corp и Ero Copper Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VOXR and ERO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERO has higher volatility (26.23%) compared to VOXR (19.27%). In terms of maximum drawdown, VOXR dropped -46.36% vs ERO's -67.17%.
ERO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOXR и ERO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор