Сравнение VOXP с MTUM
VOXP (Vox Populi ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - VOXP is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vox Populi, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOXP charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности VOXP и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VOXP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 30.40%
- 6 месяцев
- 27.98%
- 1 год
- 38.01%
- 3 года*
- 32.93%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 17.26%
Сравнение доходности по годам VOXP и MTUM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VOXP Vox Populi ETF | 12.58% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 36.90% |
Correlation
The correlation between VOXP and MTUM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOXP vs. MTUM — Ранг доходности на риск
VOXP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MTUM
Сравнение VOXP c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vox Populi ETF (VOXP) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOXP | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOXP и MTUM
Максимальная просадка VOXP за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOXP и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOXP | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -34.08% | +29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -5.64% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -6.19% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOXP и MTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOXP | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 22.46% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 21.27% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 21.37% | -5.81% |
Сравнение комиссий VOXP и MTUM
VOXP берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOXP и MTUM
Дивидендная доходность VOXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности MTUM в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.57% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
VOXP Vox Populi ETF | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOXP and MTUM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for VOXP.
MTUM has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.21% for VOXP.
VOXP is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Vox Populi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for VOXP and 0.15% for MTUM.
Подберите оптимальное распределение для VOXP и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор