Сравнение VOXP с PSMD
VOXP (Vox Populi ETF) and PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOXP charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for PSMD.
Доходность
Сравнение доходности VOXP и PSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VOXP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSMD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOXP и PSMD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VOXP Vox Populi ETF | 12.58% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 6.76% |
Correlation
The correlation between VOXP and PSMD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOXP vs. PSMD — Ранг доходности на риск
VOXP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSMD
Сравнение VOXP c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vox Populi ETF (VOXP) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOXP | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOXP и PSMD
Максимальная просадка VOXP за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOXP и PSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOXP | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -11.96% | +7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -1.22% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -1.65% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOXP и PSMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOXP | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 5.72% | +9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 8.63% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 8.46% | +7.10% |
Сравнение комиссий VOXP и PSMD
VOXP берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOXP и PSMD
Дивидендная доходность VOXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
VOXP Vox Populi ETF | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOXP and PSMD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOXP is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOXP is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.
VOXP has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for PSMD.
They also come from different issuers: Vox Populi and Pacer. Their fees differ too: 0.30% for VOXP and 0.75% for PSMD.
Подберите оптимальное распределение для VOXP и PSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор