Сравнение VOXP с KMLM
VOXP (Vox Populi ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VOXP is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vox Populi, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. VOXP charges 0.30%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности VOXP и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VOXP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- -1.53%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOXP и KMLM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VOXP Vox Populi ETF | 12.58% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | -1.69% |
Correlation
The correlation between VOXP and KMLM is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOXP vs. KMLM — Ранг доходности на риск
VOXP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KMLM
Сравнение VOXP c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vox Populi ETF (VOXP) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOXP | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOXP и KMLM
Максимальная просадка VOXP за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOXP и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOXP | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -27.47% | +23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -18.06% | +14.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -12.77% | +11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOXP и KMLM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOXP | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 11.40% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 14.58% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 14.70% | +0.86% |
Сравнение комиссий VOXP и KMLM
VOXP берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOXP и KMLM
Дивидендная доходность VOXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности KMLM в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.78% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
VOXP Vox Populi ETF | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOXP and KMLM have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOXP is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOXP is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KMLM has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.21% for VOXP.
VOXP is categorized as Large Cap Blend Equities, while KMLM is Systematic Trend. They also come from different issuers: Vox Populi and KraneShares. Their fees differ too: 0.30% for VOXP and 0.90% for KMLM.
Подберите оптимальное распределение для VOXP и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор