Сравнение VOXP с ERX
VOXP (Vox Populi ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - VOXP is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vox Populi, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. VOXP charges 0.30%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности VOXP и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VOXP
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 12.12%
- 6 месяцев
- 42.68%
- С начала года
- 61.33%
- 1 год
- 70.71%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 34.74%
- 10 лет*
- -9.97%
Сравнение доходности по годам VOXP и ERX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VOXP Vox Populi ETF | 14.42% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | -14.04% |
Correlation
The correlation between VOXP and ERX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOXP vs. ERX — Ранг доходности на риск
VOXP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ERX
Сравнение VOXP c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vox Populi ETF (VOXP) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOXP | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOXP и ERX
Максимальная просадка VOXP за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOXP и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOXP | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -99.54% | +95.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -91.86% | +90.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -67.19% | +66.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOXP и ERX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOXP | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 42.10% | -27.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 51.71% | -37.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 68.92% | -54.25% |
Сравнение комиссий VOXP и ERX
VOXP берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOXP и ERX
Дивидендная доходность VOXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ERX в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.58% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
VOXP Vox Populi ETF | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOXP and ERX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOXP is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOXP is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
ERX has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.39% for VOXP.
VOXP is categorized as Large Cap Blend Equities, while ERX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Vox Populi and Direxion. Their fees differ too: 0.30% for VOXP and 1.09% for ERX.
Подберите оптимальное распределение для VOXP и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор