Сравнение VOXP с COMT
VOXP (Vox Populi ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VOXP is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vox Populi, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. VOXP charges 0.30%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности VOXP и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VOXP
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 34.61%
- 6 месяцев
- 32.76%
- 1 год
- 40.13%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение доходности по годам VOXP и COMT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VOXP Vox Populi ETF | 13.26% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | -1.09% |
Correlation
The correlation between VOXP and COMT is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2026 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOXP vs. COMT — Ранг доходности на риск
VOXP
COMT
Сравнение VOXP c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vox Populi ETF (VOXP) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOXP | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.94 | 0.19 | +5.76 |
Просадки
Сравнение просадок VOXP и COMT
Максимальная просадка VOXP за все время составила -2.82%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOXP и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOXP | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.82% | -51.89% | +49.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -8.27% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -24.06% | +23.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOXP и COMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOXP | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 21.47% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 21.08% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 18.90% | -3.20% |
Сравнение комиссий VOXP и COMT
VOXP берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOXP и COMT
Дивидендная доходность VOXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности COMT в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.75% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
VOXP Vox Populi ETF | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOXP and COMT have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOXP is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOXP is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.20% for VOXP.
VOXP is categorized as Large Cap Blend Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Vox Populi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for VOXP and 0.48% for COMT.
Подберите оптимальное распределение для VOXP и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор