Сравнение VOX с TSXU
VOX (Vanguard Communication Services ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - VOX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. VOX charges 0.10%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности VOX и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
VOX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 9.36%
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOX и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VOX Vanguard Communication Services ETF | -0.54% | 4.63% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between VOX and TSXU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOX vs. TSXU — Ранг доходности на риск
VOX
TSXU
Сравнение VOX c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOX | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOX | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 3.95 | -3.51 |
Просадки
Сравнение просадок VOX и TSXU
Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOX | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -35.62% | -21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -7.07% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -10.54% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOX и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOX | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 78.90% | -63.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 78.90% | -57.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 78.90% | -58.01% |
Сравнение комиссий VOX и TSXU
VOX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOX и TSXU
Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 0.99% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
VOX and TSXU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.99% for VOX.
VOX is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. VOX tracks MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.10% for VOX and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для VOX и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор