PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOX с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOX с GINN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOX (Vanguard Communication Services ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - VOX tracks the MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOX returned 7.76%/yr vs 7.01%/yr for GINN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VOX charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности VOX и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у GINN с доходностью 9.62%.

VOX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.42%
1 год
20.31%
3 года*
24.28%
5 лет*
7.76%
10 лет*
9.36%

GINN

1 день
0.91%
1 месяц
5.65%
С начала года
9.62%
6 месяцев
8.49%
1 год
25.98%
3 года*
20.41%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOX и GINN

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-0.54%26.27%33.12%44.81%-38.85%13.83%8.77%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		9.62%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%9.84%

Correlation

The correlation between VOX and GINN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2020 г.

0.82

The correlation between VOX and GINN shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOX и GINN

Секторы
VOX
GINN

Коммуникационные услуги

98.4%
10.8%

Технологии

1.2%
32.4%

Потребительский циклический сектор

0.2%
14.6%

Недвижимость

0.1%
0.8%

Промышленность

0.0%
6.1%

Здравоохранение

0.0%
18.6%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

11.4%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Коммуникационные услуги

VOX
98.4%
GINN
10.8%

Технологии

VOX
1.2%
GINN
32.4%

Потребительский циклический сектор

VOX
0.2%
GINN
14.6%

Недвижимость

VOX
0.1%
GINN
0.8%

Промышленность

VOX
0.0%
GINN
6.1%

Здравоохранение

VOX
0.0%
GINN
18.6%

Сырьевые материалы

VOX

-

GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

VOX

-

GINN
2.0%

Энергетика

VOX

-

GINN
1.4%

Финансовые услуги

VOX

-

GINN
11.4%

Коммунальные услуги

VOX

-

GINN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Communication Services ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с XTLVOX с IYZVOX с SPY
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUG

Доходность на риск

VOX vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOX c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOXGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.63

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.28

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.98

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

7.15

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOX vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GINN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOX и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOXGINNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.63

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.33

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VOX и GINN

Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOXGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-41.25%

-15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-13.18%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-22.25%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-41.25%

-5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-0.74%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-13.36%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.64%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VOX и GINN

Vanguard Communication Services ETF (VOX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOXGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.01%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

12.07%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

16.06%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

21.32%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

21.04%

-0.15%

Сравнение комиссий VOX и GINN

VOX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOX и GINN

Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности GINN в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.15%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		0.99%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Часто задаваемые вопросы

VOX and GINN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOX has higher volatility (4.35%) compared to GINN (4.01%). In terms of maximum drawdown, VOX dropped -57.18% vs GINN's -41.25%.

On 5-year performance, VOX leads with 7.76% vs 7.01% for GINN. On fees, VOX is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOX has performed better with a 7.76% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

GINN has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.99% for VOX.

VOX tracks MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: Vanguard and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.10% for VOX and 0.50% for GINN.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOX и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор