PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOW3.DE с VWAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VOW3.DE с VWAGY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOW3.DE (Volkswagen AG) and VWAGY (Volkswagen AG 1/10 ADR) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, VOW3.DE returned -10.53%/yr vs -16.32%/yr for VWAGY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VOW3.DE и VWAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Volkswagen AG (VOW3.DE) и Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VOW3.DE торгуется в EUR, в то время как VWAGY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWAGY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOW3.DE показывает доходность -14.44%, а VWAGY немного ниже – -14.77%.

VOW3.DE

1 день
-0.81%
1 месяц
0.61%
С начала года
-14.44%
6 месяцев
-16.96%
1 год
-4.98%
3 года*
-5.90%
5 лет*
-10.53%
10 лет*
1.59%

VWAGY

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-14.77%
6 месяцев
-17.69%
1 год
-5.22%
3 года*
-12.66%
5 лет*
-16.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOW3.DE и VWAGY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VOW3.DE
Volkswagen AG		-14.44%23.96%-13.90%3.17%-19.61%19.22%-10.34%31.14%-2.79%
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		-14.77%22.78%-18.25%-14.78%-33.66%53.22%2.45%33.38%-2.89%

Correlation

The correlation between VOW3.DE and VWAGY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г.

0.77

The correlation between VOW3.DE and VWAGY has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volkswagen AG

Volkswagen AG 1/10 ADR

Часто сравнивают с VOW3.DE:
VOW3.DE с VOW.DEVOW3.DE с BMW.DEVOW3.DE с TSLAVOW3.DE с MBG.DEVOW3.DE с VODVOW3.DE с PAH3.DEVOW3.DE с P911.DE
Часто сравнивают с VWAGY:
VWAGY с FVWAGY с TMVWAGY с PODDVWAGY с VOOVWAGY с PEPVWAGY с BRK-BVWAGY с BAYN.DE

Доходность на риск

VOW3.DE vs. VWAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOW3.DE
Ранг доходности на риск VOW3.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOW3.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOW3.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOW3.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOW3.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOW3.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VWAGY
Ранг доходности на риск VWAGY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAGY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAGY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAGY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAGY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAGY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOW3.DE c VWAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG (VOW3.DE) и Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOW3.DEVWAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
-0.20

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
-0.11

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.99

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.24

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

-0.49

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOW3.DE vs. VWAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOW3.DE на текущий момент составляет -0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWAGY равному -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOW3.DE и VWAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOW3.DEVWAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.20

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.52

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.01

+0.25

Просадки

Сравнение просадок VOW3.DE и VWAGY

Максимальная просадка VOW3.DE за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки VWAGY в -68.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOW3.DE и VWAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOW3.DEVWAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-68.79%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.84%

-21.62%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.09%

-45.07%

+10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.99%

-65.34%

+14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.18%

-64.21%

+20.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.41%

-35.39%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.89%

10.70%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VOW3.DE и VWAGY

Volkswagen AG (VOW3.DE) и Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) имеют волатильность 5.26% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOW3.DEVWAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.19%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

18.07%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.42%

26.46%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.08%

31.41%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

36.46%

-4.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOW3.DE и VWAGY

Ни VOW3.DE, ни VWAGY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOW3.DE
Volkswagen AG		0.00%6.14%10.18%7.84%22.87%2.74%3.19%2.76%2.85%1.24%0.13%3.63%
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		0.00%5.85%10.36%7.21%17.36%2.00%2.72%4.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOW3.DE и VWAGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volkswagen AG и Volkswagen AG 1/10 ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. VOW3.DE значения в EUR, VWAGY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

VOW3.DE and VWAGY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOW3.DE и VWAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор