Сравнение VOTE с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
VOTE и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOTE и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOTE и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.84% | 17.95% | 25.23% | 27.60% | -19.74% | 12.08% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VOTE показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.
VOTE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOTE и UNOV
VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
VOTE vs. UNOV — Ранг доходности на риск
VOTE
UNOV
Сравнение VOTE c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOTE | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.71 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.75 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 8.25 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOTE | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.78 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VOTE и UNOV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOTE и UNOV
Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VOTE и UNOV
Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOTE | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -13.84% | -11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -5.78% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -2.93% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -1.69% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.23% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOTE и UNOV
Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что VOTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOTE | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 2.73% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 4.56% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 8.51% | +9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 6.78% | +10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 7.77% | +9.53% |