PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOTE с FEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOTE с FEUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) and FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds - VOTE tracks the Morningstar US Large Cap Index while FEUS tracks the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, VOTE returned 23.05%/yr vs 20.68%/yr for FEUS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VOTE charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for FEUS.

Доходность

Сравнение доходности VOTE и FEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOTE показывает доходность 11.51%, а FEUS немного ниже – 10.99%.

VOTE

1 день
0.44%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.46%
1 год
28.65%
3 года*
23.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEUS

1 день
0.65%
1 месяц
5.58%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.29%
1 год
27.08%
3 года*
20.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOTE и FEUS

2026 (YTD)20252024202320222021
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.51%17.95%25.23%27.60%-19.74%8.66%
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		10.99%14.67%23.10%25.54%-19.10%9.97%

Correlation

The correlation between VOTE and FEUS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.98

The correlation between VOTE and FEUS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOTE и FEUS

Секторы
VOTE
FEUS

Технологии

35.5%
35.2%

Финансовые услуги

11.7%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.6%

Здравоохранение

8.6%
8.6%

Промышленность

8.5%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.6%

Энергетика

3.6%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.6%

Недвижимость

1.8%
2.2%

Технологии

VOTE
35.5%
FEUS
35.2%

Финансовые услуги

VOTE
11.7%
FEUS
11.9%

Коммуникационные услуги

VOTE
11.3%
FEUS
11.1%

Потребительский циклический сектор

VOTE
10.2%
FEUS
10.6%

Здравоохранение

VOTE
8.6%
FEUS
8.6%

Промышленность

VOTE
8.5%
FEUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

VOTE
4.8%
FEUS
4.6%

Энергетика

VOTE
3.6%
FEUS
3.7%

Коммунальные услуги

VOTE
2.3%
FEUS
1.9%

Сырьевые материалы

VOTE
1.8%
FEUS
1.6%

Недвижимость

VOTE
1.8%
FEUS
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Engine No. 1 Transform 500 ETF

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX
Часто сравнивают с FEUS:
FEUS с ESGVFEUS с BDGSFEUS с IVVFEUS с FEIGFEUS с RAVIFEUS с NFRAFEUS с QDEF

Доходность на риск

VOTE vs. FEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FEUS
Ранг доходности на риск FEUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOTE c FEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTEFEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.26

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.09

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.85

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

12.12

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOTE vs. FEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOTE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEUS равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOTE и FEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTEFEUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.26

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.75

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VOTE и FEUS

Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, примерно равная максимальной просадке FEUS в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и FEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTEFEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-25.31%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-9.55%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-19.47%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.12%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-6.35%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.24%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VOTE и FEUS

Текущая волатильность для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) составляет 2.91%, в то время как у FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что VOTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTEFEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.09%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.17%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

12.05%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

17.00%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

17.00%

+0.14%

Сравнение комиссий VOTE и FEUS

VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FEUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOTE и FEUS

Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности FEUS в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		0.97%1.06%1.15%1.41%1.48%0.36%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.89%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VOTE and FEUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEUS has higher volatility (3.09%) compared to VOTE (2.91%). In terms of maximum drawdown, VOTE dropped -25.71% vs FEUS's -25.31%.

On 3-year performance, VOTE leads with 23.05% vs 20.68% for FEUS. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOTE has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOTE has performed better with a 23.05% return vs 20.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for FEUS.

FEUS has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.89% for VOTE.

VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index, while FEUS tracks Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Engine No. 1 LLC and FlexShares. Their fees differ too: 0.05% for VOTE and 0.09% for FEUS.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOTE и FEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор