Сравнение FEUS с RAVI
FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - FEUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross, while RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares. FEUS is passively managed, while RAVI is actively managed. Over the past 3 years, FEUS returned 20.38%/yr vs 5.21%/yr for RAVI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FEUS charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for RAVI.
Доходность
Сравнение доходности FEUS и RAVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEUS показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у RAVI с доходностью 1.53%.
FEUS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAVI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам FEUS и RAVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 10.28% | 14.67% | 23.10% | 25.54% | -19.10% | 9.97% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 1.53% | 4.98% | 5.67% | 5.55% | 0.15% | -0.37% |
Correlation
The correlation between FEUS and RAVI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEUS vs. RAVI — Ранг доходности на риск
FEUS
RAVI
Сравнение FEUS c RAVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUS | RAVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 5.39 | -4.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 38.66 | -35.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | 225.58 | -213.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUS | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 11.02 | -8.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 2.03 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок FEUS и RAVI
Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и RAVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEUS | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -3.72% | -21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -0.12% | -9.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -0.36% | -19.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | 0.00% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -0.17% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 0.02% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUS и RAVI
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEUS | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 0.15% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 0.30% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 0.41% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 1.41% | +15.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 1.28% | +15.73% |
Сравнение комиссий FEUS и RAVI
FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RAVI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUS и RAVI
Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности RAVI в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 0.98% | 1.06% | 1.15% | 1.41% | 1.48% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.38% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
FEUS and RAVI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEUS has higher volatility (3.11%) compared to RAVI (0.15%). In terms of maximum drawdown, FEUS dropped -25.31% vs RAVI's -3.72%.
On 3-year performance, FEUS leads with 20.38% vs 5.21% for RAVI. On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FEUS has performed better with a 20.38% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for RAVI.
RAVI has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.98% for FEUS.
FEUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while RAVI is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.09% for FEUS and 0.25% for RAVI.
RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (11.02 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEUS и RAVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор