PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUS с QDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUS с QDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) and QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - FEUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross, while QDF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEUS returned 20.38%/yr vs 19.21%/yr for QDF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FEUS charges 0.09%/yr vs 0.37%/yr for QDF.

Доходность

Сравнение доходности FEUS и QDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEUS показывает доходность 10.28%, а QDF немного выше – 10.70%.

FEUS

1 день
-0.77%
1 месяц
5.74%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.59%
1 год
26.25%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDF

1 день
-0.56%
1 месяц
4.60%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.82%
1 год
27.64%
3 года*
19.21%
5 лет*
11.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUS и QDF

2026 (YTD)20252024202320222021
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		10.28%14.67%23.10%25.54%-19.10%9.97%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		10.70%16.58%16.95%19.71%-12.13%10.00%

Correlation

The correlation between FEUS and QDF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.94

The correlation between FEUS and QDF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEUS и QDF

Секторы
FEUS
QDF

Технологии

35.2%
38.3%

Финансовые услуги

11.9%
13.2%

Коммуникационные услуги

11.1%
6.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
6.9%

Здравоохранение

8.6%
8.3%

Промышленность

8.6%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.5%

Энергетика

3.7%
0.9%

Недвижимость

2.2%
5.4%

Коммунальные услуги

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.6%
1.6%

Технологии

FEUS
35.2%
QDF
38.3%

Финансовые услуги

FEUS
11.9%
QDF
13.2%

Коммуникационные услуги

FEUS
11.1%
QDF
6.8%

Потребительский циклический сектор

FEUS
10.6%
QDF
6.9%

Здравоохранение

FEUS
8.6%
QDF
8.3%

Промышленность

FEUS
8.6%
QDF
8.9%

Потребительский защитный сектор

FEUS
4.6%
QDF
5.5%

Энергетика

FEUS
3.7%
QDF
0.9%

Недвижимость

FEUS
2.2%
QDF
5.4%

Коммунальные услуги

FEUS
1.9%
QDF
2.1%

Сырьевые материалы

FEUS
1.6%
QDF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

FlexShares Quality Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FEUS:
FEUS с ESGVFEUS с VOTEFEUS с BDGSFEUS с IVVFEUS с FEIGFEUS с RAVIFEUS с NFRA
Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHD

Доходность на риск

FEUS vs. QDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUS
Ранг доходности на риск FEUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUS c QDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUSQDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.40

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.36

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.52

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

15.37

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUS vs. QDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUS на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDF равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUS и QDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUSQDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.40

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.78

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FEUS и QDF

Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки QDF в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и QDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUSQDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-36.67%

+11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-7.90%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-18.01%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.56%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-3.65%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.80%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUS и QDF

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что FEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUSQDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.95%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

8.76%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

11.60%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

15.60%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

17.39%

-0.38%

Сравнение комиссий FEUS и QDF

FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QDF в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUS и QDF

Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности QDF в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		0.98%1.06%1.15%1.41%1.48%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.50%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FEUS and QDF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEUS has higher volatility (3.11%) compared to QDF (2.95%). In terms of maximum drawdown, FEUS dropped -25.31% vs QDF's -36.67%.

On 3-year performance, FEUS leads with 20.38% vs 19.21% for QDF. On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, QDF has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEUS has performed better with a 20.38% return vs 19.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.

QDF has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.98% for FEUS.

FEUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while QDF is Large Cap Value Equities. FEUS tracks Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross, while QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index. Their fees differ too: 0.09% for FEUS and 0.37% for QDF.

QDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUS и QDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор