PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEUS с QDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUS с QDF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) and QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - FEUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross, while QDF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEUS returned 18.15%/yr vs 17.80%/yr for QDF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FEUS charges 0.09%/yr vs 0.37%/yr for QDF.

Доходность

Сравнение доходности FEUS и QDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUS показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у QDF с доходностью 13.27%.

FEUS

1 день
-0.47%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
9.60%
С начала года
10.18%
1 год
21.17%
3 года*
18.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDF

1 день
0.18%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
11.06%
С начала года
13.27%
1 год
24.76%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.33%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUS и QDF

2026 (YTD)20252024202320222021
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		10.18%14.67%23.10%25.54%-19.10%9.37%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		13.27%16.58%16.95%19.71%-12.13%9.87%

Correlation

The correlation between FEUS and QDF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.94

The correlation between FEUS and QDF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEUS и QDF

Секторы
FEUS
QDF

Технологии

39.0%
39.5%

Финансовые услуги

11.2%
11.5%

Коммуникационные услуги

10.4%
7.2%

Потребительский циклический сектор

10.4%
6.4%

Здравоохранение

8.2%
9.6%

Промышленность

8.0%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.7%

Энергетика

3.4%
3.4%

Недвижимость

2.0%
5.4%

Коммунальные услуги

1.7%
1.8%

Сырьевые материалы

1.5%
0.4%

Технологии

FEUS
39.0%
QDF
39.5%

Финансовые услуги

FEUS
11.2%
QDF
11.5%

Коммуникационные услуги

FEUS
10.4%
QDF
7.2%

Потребительский циклический сектор

FEUS
10.4%
QDF
6.4%

Здравоохранение

FEUS
8.2%
QDF
9.6%

Промышленность

FEUS
8.0%
QDF
9.1%

Потребительский защитный сектор

FEUS
4.2%
QDF
5.7%

Энергетика

FEUS
3.4%
QDF
3.4%

Недвижимость

FEUS
2.0%
QDF
5.4%

Коммунальные услуги

FEUS
1.7%
QDF
1.8%

Сырьевые материалы

FEUS
1.5%
QDF
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

FlexShares Quality Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FEUS:
FEUS с ESGVFEUS с VOTEFEUS с BDGSFEUS с IVVFEUS с FEIGFEUS с RAVIFEUS с NFRA
Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHD

Доходность на риск

FEUS vs. QDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUS
Ранг доходности на риск FEUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUS c QDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEUSQDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.06

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.91

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.15

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

13.51

-4.56

FEUS vs. QDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUS на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDF равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUS и QDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEUS и QDF

Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки QDF в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и QDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUSQDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-36.67%

+11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-7.90%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-18.01%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

0.00%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-3.62%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.84%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUS и QDF

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеют волатильность 2.95% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUSQDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.07%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

9.55%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

12.06%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

15.66%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

17.36%

-0.42%

Сравнение комиссий FEUS и QDF

FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QDF в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUS и QDF

Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности QDF в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		0.99%1.06%1.15%1.41%1.48%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.48%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FEUS and QDF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QDF has higher volatility (3.07%) compared to FEUS (2.95%). In terms of maximum drawdown, FEUS dropped -25.31% vs QDF's -36.67%.

On 3-year performance, FEUS leads with 18.15% vs 17.80% for QDF. On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FEUS has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEUS has performed better with a 18.15% return vs 17.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.

QDF has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.99% for FEUS.

FEUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while QDF is Large Cap Value Equities. FEUS tracks Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross, while QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index. Their fees differ too: 0.09% for FEUS and 0.37% for QDF.

QDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUS и QDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор