Сравнение FEUS с QDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF).
FEUS и QDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUS - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. QDF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEUS и QDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUS и QDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | -6.02% | 14.67% | 23.10% | 25.54% | -19.10% | 9.97% |
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | -1.88% | 16.58% | 16.95% | 19.71% | -12.13% | 10.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUS показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у QDF с доходностью -1.88%.
FEUS
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDF
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUS и QDF
FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QDF в 0.37%.
Доходность на риск
FEUS vs. QDF — Ранг доходности на риск
FEUS
QDF
Сравнение FEUS c QDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUS | QDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.01 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.52 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.47 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 7.12 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUS | QDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.01 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.73 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FEUS и QDF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUS и QDF
Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности QDF в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 1.15% | 1.06% | 1.15% | 1.41% | 1.48% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 1.69% | 1.65% | 1.93% | 2.19% | 2.45% | 1.90% | 2.38% | 3.05% | 4.29% | 2.70% | 3.07% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок FEUS и QDF
Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки QDF в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и QDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUS | QDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -36.67% | +11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -12.83% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -5.66% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -3.68% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.64% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUS и QDF
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUS | QDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.79% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 9.12% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 17.63% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 15.60% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.38% | -0.21% |